PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTAX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTAX с DFSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTAX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTAX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		-0.29%3.89%1.64%3.13%-5.27%-0.26%3.02%4.31%0.80%2.01%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, OSTAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции OSTAX уступали акциям DFSMX по среднегодовой доходности: 1.11% против 1.23% соответственно.

OSTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
2.72%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.63%
10 лет*
1.11%

DFSMX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с OSTAX:
OSTAX с ShmOSTAX с SUBOSTAX с SHMOSTAX с JHEQXOSTAX с DFABXOSTAX с LSMSXOSTAX с BATVX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с CBTAXDFSMX с DFNMDFSMX с FOHFXDFSMX с FUENXDFSMX с VMLUXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий OSTAX и DFSMX

OSTAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

OSTAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTAX
Ранг доходности на риск OSTAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTAXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

3.68

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

6.50

-4.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

3.20

-1.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

4.59

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

21.83

-16.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTAX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTAX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTAX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTAXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.68

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

2.11

-1.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.60

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.78

-0.63

Корреляция

Корреляция между OSTAX и DFSMX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTAX и DFSMX

Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTAX
JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund		2.40%2.62%2.52%1.88%1.33%1.03%1.20%1.56%1.56%1.03%1.45%0.68%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок OSTAX и DFSMX

Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTAXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-2.66%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-0.39%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-1.67%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

-1.69%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.06%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.24%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.10%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTAX и DFSMX

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTAXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.11%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

0.37%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

0.68%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

0.78%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

0.77%

+1.57%