Сравнение OSSIX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
OSSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 мая 2013 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OSSIX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSSIX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSSIX Invesco Main Street Small Cap Fund | -4.34% | 8.92% | 12.82% | 17.96% | -15.75% | 22.20% | 20.31% | 26.22% | -10.55% | 14.08% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | -1.41% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OSSIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции OSSIX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 10.07% против 10.72% соответственно.
OSSIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 10.07%
VADDX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSSIX и VADDX
OSSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
OSSIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
OSSIX
VADDX
Сравнение OSSIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSSIX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.73 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 3.33 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSSIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OSSIX и VADDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSSIX и VADDX
Дивидендная доходность OSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности VADDX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSSIX Invesco Main Street Small Cap Fund | 8.48% | 8.11% | 6.24% | 0.64% | 0.61% | 7.71% | 0.85% | 0.30% | 8.81% | 5.92% | 0.58% | 0.75% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.23% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок OSSIX и VADDX
Максимальная просадка OSSIX за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSSIX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSSIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -60.12% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -12.61% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -21.58% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -39.39% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -7.88% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -7.04% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.77% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSSIX и VADDX
Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что OSSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSSIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 3.77% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 8.70% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 17.17% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 16.27% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 18.53% | +3.80% |