PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSSIX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSSIX с VVOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

OSSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 мая 2013 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OSSIX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSSIX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund		-4.34%8.92%12.82%17.96%-15.75%22.20%20.31%26.22%-10.55%14.08%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, OSSIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции OSSIX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 10.07% против 14.64% соответственно.

OSSIX

1 день
-1.28%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.58%
1 год
10.21%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.07%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Small Cap Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с OSSIX:
OSSIX с FCNTXOSSIX с CAIBXOSSIX с RYOTXOSSIX с OPPAXOSSIX с FSSNXOSSIX с OPGSXOSSIX с CSMDX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий OSSIX и VVOAX

OSSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund

Доходность на риск

OSSIX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSSIX
Ранг доходности на риск OSSIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSSIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSSIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSSIX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSSIXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.51

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.04

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

2.09

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

8.91

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSSIX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSSIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSSIX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSSIXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.51

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.80

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между OSSIX и VVOAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSSIX и VVOAX

Дивидендная доходность OSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSSIX
Invesco Main Street Small Cap Fund		8.48%8.11%6.24%0.64%0.61%7.71%0.85%0.30%8.81%5.92%0.58%0.75%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок OSSIX и VVOAX

Максимальная просадка OSSIX за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSSIX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSSIXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-62.08%

+19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-15.08%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-24.05%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-51.80%

+9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-6.76%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-11.80%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.54%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OSSIX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) составляет 6.15%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что OSSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSSIXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.27%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

14.27%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

22.91%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

21.06%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

24.20%

-1.87%