Сравнение OSSIX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
OSSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 мая 2013 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OSSIX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSSIX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSSIX Invesco Main Street Small Cap Fund | -0.98% | 8.92% | 12.82% | 17.96% | -15.75% | 22.20% | 20.31% | 26.22% | -10.55% | 14.08% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, OSSIX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции OSSIX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 10.45% против 9.87% соответственно.
OSSIX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 10.45%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSSIX и SWSSX
OSSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
OSSIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
OSSIX
SWSSX
Сравнение OSSIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSSIX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.11 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.66 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.81 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 6.78 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSSIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.11 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.16 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между OSSIX и SWSSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSSIX и SWSSX
Дивидендная доходность OSSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSSIX Invesco Main Street Small Cap Fund | 8.19% | 8.11% | 6.24% | 0.64% | 0.61% | 7.71% | 0.85% | 0.30% | 8.81% | 5.92% | 0.58% | 0.75% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок OSSIX и SWSSX
Максимальная просадка OSSIX за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSSIX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSSIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -60.34% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -13.90% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -31.93% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -41.81% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -7.91% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -10.78% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.71% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSSIX и SWSSX
Invesco Main Street Small Cap Fund (OSSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 7.31% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSSIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.53% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 14.53% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 23.31% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.62% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 24.05% | -1.70% |