PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSMAX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSMAX с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSMAX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		-4.14%16.81%-6.57%12.33%-31.19%13.64%24.76%19.33%-9.47%37.92%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, OSMAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 5.74% против 10.94% соответственно.

OSMAX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-4.33%
1 год
9.10%
3 года*
2.98%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
5.74%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Small-Mid Company Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с OSMAX:
OSMAX с QVGIXOSMAX с OPPAXOSMAX с HSCZOSMAX с SPYOSMAX с SPMOOSMAX с QQQOSMAX с AVDV
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий OSMAX и VADDX

OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

OSMAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSMAX
Ранг доходности на риск OSMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSMAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSMAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSMAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSMAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSMAXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.74

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.93

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

4.21

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSMAX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSMAX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADDX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSMAX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSMAXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.48

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между OSMAX и VADDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и VADDX

Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, что больше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		21.00%20.13%10.49%2.36%0.28%10.00%8.13%0.37%10.95%2.95%0.15%0.07%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и VADDX

Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSMAXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.32%

-60.12%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.61%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.11%

-21.58%

-22.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.11%

-39.39%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-5.99%

-16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-7.03%

-12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.80%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и VADDX

Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSMAXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.48%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

8.88%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

17.25%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

16.30%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

18.54%

-1.46%