Сравнение OSMAX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSMAX или HSCZ.
Основные характеристики
| OSMAX | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.77% | 9.99% |
| Дох-ть за 1 год | 16.68% | 15.48% |
| Дох-ть за 3 года | -7.69% | 3.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.86% | 9.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 14.58% | 12.17% |
| Макс. просадка | -77.87% | -34.89% |
| Текущая просадка | -22.27% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между OSMAX и HSCZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OSMAX и HSCZ
С начала года, OSMAX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 9.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSMAX и HSCZ
OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSMAX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSMAX и HSCZ
Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности HSCZ в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 2.25% | 2.36% | 0.28% | 10.00% | 8.13% | 4.89% | 10.95% | 2.95% | 0.15% | 0.07% | 0.48% | 0.70% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.57% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSMAX и HSCZ
Максимальная просадка OSMAX за все время составила -77.87%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSMAX и HSCZ
Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеют волатильность 3.65% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.