Сравнение OSMAX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSMAX или HSCZ.
Основные характеристики
| OSMAX | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.19% | 11.11% |
| Дох-ть за 1 год | 6.52% | 16.92% |
| Дох-ть за 3 года | -13.44% | 4.20% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.05% | 8.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 2.66 | 9.78 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 14.14% | 11.74% |
| Макс. просадка | -81.37% | -34.89% |
| Текущая просадка | -36.06% | -2.43% |
Корреляция
Корреляция между OSMAX и HSCZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OSMAX и HSCZ
С начала года, OSMAX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 11.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSMAX и HSCZ
OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSMAX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSMAX и HSCZ
Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HSCZ в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 0.87% | 0.85% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.37% | 0.53% | 0.75% | 0.15% | 0.07% | 0.48% | 0.70% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.55% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSMAX и HSCZ
Максимальная просадка OSMAX за все время составила -81.37%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSMAX и HSCZ
Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.