Сравнение OSMAX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OSMAX и HSCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSMAX и HSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | -4.14% | 16.81% | -6.57% | 12.33% | -31.19% | 13.64% | 24.76% | 19.33% | -9.47% | 37.92% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, OSMAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 5.74% против 11.32% соответственно.
OSMAX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 5.74%
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSMAX и HSCZ
OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Доходность на риск
OSMAX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
OSMAX
HSCZ
Сравнение OSMAX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSMAX | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.07 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.81 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.44 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.00 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 12.08 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSMAX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.07 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.77 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.73 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OSMAX и HSCZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSMAX и HSCZ
Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, что больше доходности HSCZ в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 21.00% | 20.13% | 10.49% | 2.36% | 0.28% | 10.00% | 8.13% | 0.37% | 10.95% | 2.95% | 0.15% | 0.07% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок OSMAX и HSCZ
Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и HSCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSMAX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.32% | -34.89% | -43.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -9.80% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.11% | -20.11% | -24.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.11% | -34.89% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -4.98% | -17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -4.70% | -14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.46% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSMAX и HSCZ
Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSMAX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.32% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 8.66% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 14.48% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 13.38% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.65% | +1.43% |