PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSMAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSMAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSMAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		-4.14%16.81%-6.57%12.33%-31.19%13.64%24.76%19.33%-9.47%37.92%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, OSMAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.74% против 14.06% соответственно.

OSMAX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-4.33%
1 год
9.10%
3 года*
2.98%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
5.74%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Small-Mid Company Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OSMAX:
OSMAX с QVGIXOSMAX с OPPAXOSMAX с HSCZOSMAX с SPMOOSMAX с QQQOSMAX с AVDVOSMAX с PRDGX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий OSMAX и SPY

OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

OSMAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSMAX
Ранг доходности на риск OSMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSMAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSMAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSMAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSMAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSMAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.96

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.49

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.53

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

7.27

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSMAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSMAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSMAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSMAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.96

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.70

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между OSMAX и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и SPY

Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		21.00%20.13%10.49%2.36%0.28%10.00%8.13%0.37%10.95%2.95%0.15%0.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и SPY

Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OSMAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.32%

-55.19%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.05%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.11%

-24.50%

-19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.11%

-33.72%

-10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-5.53%

-16.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-9.09%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.54%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и SPY

Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSMAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.35%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.50%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

19.06%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

17.06%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.92%

-0.84%