Сравнение OSMAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSMAX или SPY.
Основные характеристики
| OSMAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.19% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 6.52% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | -13.44% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.05% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.88% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 2.66 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.14% | 12.18% |
| Макс. просадка | -81.37% | -55.19% |
| Текущая просадка | -36.06% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между OSMAX и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OSMAX и SPY
С начала года, OSMAX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.88% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSMAX и SPY
OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSMAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSMAX и SPY
Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 0.87% | 0.85% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.37% | 0.53% | 0.75% | 0.15% | 0.07% | 0.48% | 0.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OSMAX и SPY
Максимальная просадка OSMAX за все время составила -81.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSMAX и SPY
Текущая волатильность для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) составляет 3.55%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.