Сравнение OSMAX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OSMAX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSMAX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | -4.14% | 16.81% | -6.57% | 12.33% | -31.19% | 13.64% | 24.76% | 19.33% | -9.47% | 37.92% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, OSMAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 5.74% против 17.41% соответственно.
OSMAX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 5.74%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSMAX и SPMO
OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
OSMAX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
OSMAX
SPMO
Сравнение OSMAX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSMAX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.06 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.60 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.96 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 6.90 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSMAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.06 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.93 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.87 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между OSMAX и SPMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSMAX и SPMO
Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 21.00% | 20.13% | 10.49% | 2.36% | 0.28% | 10.00% | 8.13% | 0.37% | 10.95% | 2.95% | 0.15% | 0.07% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок OSMAX и SPMO
Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSMAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.32% | -30.95% | -47.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.70% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.11% | -22.74% | -21.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.11% | -30.95% | -13.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -7.31% | -15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -4.66% | -14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.60% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSMAX и SPMO
Текущая волатильность для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) составляет 6.53%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSMAX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 7.22% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 12.80% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 22.77% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 19.08% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 20.09% | -3.01% |