- ISIN
- US00900W5711
- CUSIP
- 00900W571
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 16 нояб. 1997 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции OSMAX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OSMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $945.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) показал доход в 1.58% с начала года и 4.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSMAX составила 5.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco International Small-Mid Company Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- 5.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OSMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +27.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OSMAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2008 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.94% | -0.27% | -7.53% | 4.58% | 1.57% | -0.25% | 1.58% | ||||||
| 2025 | 5.26% | -1.38% | -1.13% | 5.23% | 4.74% | 4.65% | -2.98% | 1.74% | -0.02% | -1.03% | 0.50% | 0.53% | 16.81% |
| 2024 | -3.68% | 3.41% | 1.38% | -6.43% | 4.19% | -2.93% | 6.58% | 3.16% | 1.68% | -8.37% | 0.10% | -4.64% | -6.57% |
| 2023 | 7.53% | -2.89% | 3.05% | 1.40% | -2.95% | 1.64% | 1.90% | -4.12% | -6.31% | -6.40% | 12.25% | 8.51% | 12.33% |
| 2022 | -13.48% | -4.29% | -0.19% | -9.32% | -0.93% | -10.35% | 11.36% | -9.12% | -12.08% | 7.30% | 11.18% | -2.61% | -31.19% |
| 2021 | -2.22% | -2.16% | 1.24% | 5.59% | 1.83% | 1.94% | 5.37% | 3.50% | -5.25% | 4.23% | -3.77% | 3.28% | 13.64% |
Метрики бенчмарка
Invesco International Small-Mid Company Fund has an annualized alpha of 5.89%, beta of 0.67, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 1997.
- This fund captured 110.63% of S&P 500 Index gains but only 98.13% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.42 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.89%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 110.63%
- Участие в снижении
- 98.13%
Комиссия
Комиссия OSMAX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSMAX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OSMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.93 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 13.52 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco International Small-Mid Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.14 | $7.14 | $3.83 | $1.01 | $0.11 | $5.71 | $4.50 | $0.18 | $4.44 | $1.46 | $0.06 | $0.03 |
Дивидендный доход | 19.81% | 20.13% | 10.49% | 2.36% | 0.28% | 10.00% | 8.13% | 0.37% | 10.95% | 2.95% | 0.15% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco International Small-Mid Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.14 | $7.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.83 | $3.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.71 | $5.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco International Small-Mid Company Fund показал максимальную просадку в 78.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1121 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco International Small-Mid Company Fund составляет 17.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -78.32%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 4y 5mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - май 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -65.24%сент. 2001 г. | 1y 6mo | 3y 5mo | 4y 11moмарт 2000 г. - февр. 2005 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.11%сент. 2022 г. | 1y 20d | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -34.41%март 2020 г. | 3mo 8d | 4mo 1d | 7mo 9dдек. 2019 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -25.59%июнь 2006 г. | 1mo 3d | 5mo 25d | 6mo 28dмай 2006 г. - дек. 2006 г. |
Показатели просадок
| OSMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.32% | -56.78% | -21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -9.10% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -18.90% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.11% | -25.43% | -18.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.11% | -33.92% | -10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.76% | -0.74% | -17.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -10.72% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.97% | +1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OSMAX
Добавьте Invesco International Small-Mid Company Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OSMAX