PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00900W5711

CUSIP

00900W571

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

16 нояб. 1997 г.

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OSMAX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии OSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OSMAX: 1.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
OSMAX с OPPAX OSMAX с QVGIX OSMAX с HSCZ OSMAX с PRDGX OSMAX с SCHD OSMAX с SPY OSMAX с QQQ OSMAX с SPMO OSMAX с AVDV
Популярные сравнения:
OSMAX с OPPAX OSMAX с QVGIX OSMAX с HSCZ OSMAX с PRDGX OSMAX с SCHD OSMAX с SPY OSMAX с QQQ OSMAX с SPMO OSMAX с AVDV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco International Small-Mid Company Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
359.23%
333.47%
OSMAX (Invesco International Small-Mid Company Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco International Small-Mid Company Fund показал доход в 2.63% с начала года и -12.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco International Small-Mid Company Fund составила 1.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.


OSMAX

С начала года

2.63%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

-16.22%

1 год

-12.01%

5 лет

0.76%

10 лет

1.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OSMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.26%-1.38%-1.13%0.00%2.63%
2024-3.68%3.41%1.38%-6.43%4.19%-2.93%6.58%3.16%1.68%-8.37%0.10%-12.07%-13.85%
20237.53%-2.89%3.05%1.40%-2.95%1.64%1.90%-4.12%-6.31%-6.40%12.25%6.78%10.54%
2022-13.48%-4.29%-0.19%-9.32%-0.93%-10.35%11.36%-9.12%-12.08%7.30%11.18%-2.87%-31.37%
2021-2.22%-2.16%1.24%5.59%1.83%1.94%5.37%3.50%-5.25%4.23%-3.77%-6.31%3.09%
2020-2.78%-9.34%-10.96%11.44%11.21%0.77%5.59%5.25%0.74%-2.32%9.87%-2.39%14.93%
20198.11%4.52%0.89%4.67%-4.40%4.17%-1.14%-2.94%1.15%3.04%3.65%-3.12%19.33%
20186.62%-3.71%-0.16%0.87%3.69%-1.02%3.12%0.59%-0.95%-8.89%-1.12%-16.27%-17.76%
20174.13%2.10%2.82%5.24%6.13%0.02%2.90%1.29%2.06%1.16%2.63%0.01%34.89%
2016-6.04%-2.17%6.13%1.43%3.01%-3.90%5.02%-0.10%2.30%-3.29%-2.77%0.67%-0.49%
20151.11%5.30%-0.00%3.33%1.74%0.14%2.78%-2.65%-2.58%3.58%0.82%0.72%14.90%
2014-1.04%6.08%-1.64%-1.75%2.48%1.92%-2.84%1.19%-4.51%0.40%1.11%-0.87%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OSMAX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OSMAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSMAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSMAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSMAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSMAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSMAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OSMAX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OSMAX: -0.77
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино OSMAX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
OSMAX: -0.91
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега OSMAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
OSMAX: 0.87
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара OSMAX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OSMAX: -0.28
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина OSMAX, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
OSMAX: -1.23
^GSPC: 2.33

Invesco International Small-Mid Company Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
0.52
OSMAX (Invesco International Small-Mid Company Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco International Small-Mid Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.57$0.57$0.36$0.00$0.02$0.00$0.18$0.22$0.37$0.06$0.03$0.16

Дивидендный доход

1.51%1.55%0.85%0.00%0.04%0.00%0.37%0.53%0.75%0.15%0.07%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco International Small-Mid Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.60%
-8.32%
OSMAX (Invesco International Small-Mid Company Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco International Small-Mid Company Fund показал максимальную просадку в 81.37%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1233 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco International Small-Mid Company Fund составляет 41.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.37%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.123317 окт. 2013 г.1499
-67.25%13 мар. 2000 г.38121 сент. 2001 г.96322 июл. 2005 г.1344
-49.3%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.
-39.61%14 июн. 2018 г.44623 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.586
-25.59%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.1591 февр. 2007 г.182

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco International Small-Mid Company Fund составляет 5.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.01%
5.79%
OSMAX (Invesco International Small-Mid Company Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab