Сравнение OSMAX с QVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX).
OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSMAX или QVGIX.
Основные характеристики
| OSMAX | QVGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.77% | 7.73% |
| Дох-ть за 1 год | 16.68% | 14.75% |
| Дох-ть за 3 года | -7.69% | 1.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.86% | 6.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.22% | 5.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 14.58% | 10.21% |
| Макс. просадка | -77.87% | -50.70% |
| Текущая просадка | -22.27% | -0.15% |
Корреляция
Корреляция между OSMAX и QVGIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OSMAX и QVGIX
С начала года, OSMAX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у QVGIX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции OSMAX превзошли акции QVGIX по среднегодовой доходности: 7.22% против 5.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSMAX и QVGIX
OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии QVGIX в 1.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OSMAX c QVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSMAX и QVGIX
Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности QVGIX в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 2.25% | 2.36% | 0.28% | 10.00% | 8.13% | 4.89% | 10.95% | 2.95% | 0.15% | 0.07% | 0.48% | 0.70% |
QVGIX Invesco Global Allocation Fund | 2.10% | 2.27% | 6.10% | 14.15% | 0.00% | 0.00% | 9.56% | 0.13% | 6.15% | 2.88% | 1.77% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок OSMAX и QVGIX
Максимальная просадка OSMAX за все время составила -77.87%, что больше максимальной просадки QVGIX в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и QVGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OSMAX и QVGIX
Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.