PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSMAX с QVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSMAX с QVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX).

OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. QVGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и QVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSMAX и QVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		-4.14%16.81%-6.57%12.33%-31.19%13.64%24.76%19.33%-9.47%37.92%
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		0.34%13.68%5.63%15.63%-17.60%10.45%14.42%16.35%-9.74%14.83%

Доходность по периодам

С начала года, OSMAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у QVGIX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям QVGIX по среднегодовой доходности: 5.74% против 6.16% соответственно.

OSMAX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-4.33%
1 год
9.10%
3 года*
2.98%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
5.74%

QVGIX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.46%
1 год
11.86%
3 года*
9.00%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Small-Mid Company Fund

Invesco Global Allocation Fund

Часто сравнивают с OSMAX:
OSMAX с OPPAXOSMAX с HSCZOSMAX с SPYOSMAX с SPMOOSMAX с QQQOSMAX с AVDVOSMAX с PRDGX
Часто сравнивают с QVGIX:
QVGIX с VIGQVGIX с SCHDQVGIX с IPIRXQVGIX с PFADXQVGIX с MSIGXQVGIX с GIMFXQVGIX с LFMIX

Сравнение комиссий OSMAX и QVGIX

OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии QVGIX в 1.15%.

OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund

Доходность на риск

OSMAX vs. QVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSMAX
Ранг доходности на риск OSMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSMAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSMAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSMAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QVGIX
Ранг доходности на риск QVGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVGIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVGIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVGIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSMAX c QVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSMAXQVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.29

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.93

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.55

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

6.19

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSMAX vs. QVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSMAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа QVGIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSMAX и QVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSMAXQVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.29

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.38

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между OSMAX и QVGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и QVGIX

Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, что больше доходности QVGIX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		21.00%20.13%10.49%2.36%0.28%10.00%8.13%0.37%10.95%2.95%0.15%0.07%
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		6.77%6.79%0.93%2.27%6.10%14.15%0.00%0.00%9.56%0.13%3.34%1.77%

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и QVGIX

Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки QVGIX в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и QVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSMAXQVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.32%

-22.91%

-55.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-6.94%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.11%

-22.91%

-21.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.11%

-22.91%

-21.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-5.00%

-17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-4.30%

-14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.83%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и QVGIX

Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSMAXQVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.39%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

7.06%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

10.56%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

10.79%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

10.90%

+6.18%