PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSMAX с QVGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSMAX с QVGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSMAX (Invesco International Small-Mid Company Fund) and QVGIX (Invesco Global Allocation Fund) are both mutual funds - OSMAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Invesco, while QVGIX is a Global Allocation fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OSMAX returned 5.77%/yr vs 6.91%/yr for QVGIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSMAX charges 1.33%/yr vs 1.15%/yr for QVGIX.

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и QVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSMAX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у QVGIX с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям QVGIX по среднегодовой доходности: 5.77% против 6.91% соответственно.

OSMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.10%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.71%
3 года*
4.63%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
5.77%

QVGIX

1 день
0.04%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.65%
1 год
17.89%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.07%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSMAX и QVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		1.58%16.81%-6.57%12.33%-31.19%13.64%24.76%19.33%-9.47%37.92%
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		9.04%13.68%5.63%15.63%-17.60%10.45%14.42%16.35%-9.74%14.83%

Correlation

The correlation between OSMAX and QVGIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.80

The correlation between OSMAX and QVGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Small-Mid Company Fund

Invesco Global Allocation Fund

Часто сравнивают с OSMAX:
OSMAX с OPPAXOSMAX с SPYOSMAX с HSCZOSMAX с AVDVOSMAX с SPMOOSMAX с QQQOSMAX с PRDGX
Часто сравнивают с QVGIX:
QVGIX с VIGQVGIX с SCHDQVGIX с IPIRXQVGIX с GIMFXQVGIX с PFADXQVGIX с LFMIXQVGIX с MSIGX

Доходность на риск

OSMAX vs. QVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSMAX
Ранг доходности на риск OSMAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSMAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSMAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSMAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSMAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSMAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
QVGIX
Ранг доходности на риск QVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVGIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVGIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSMAX c QVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Invesco Global Allocation Fund (QVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSMAXQVGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
2.20

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
3.26

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.85

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

12.13

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSMAX vs. QVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSMAX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа QVGIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSMAX и QVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSMAXQVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.20

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.48

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.69

-0.16

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и QVGIX

Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки QVGIX в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и QVGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSMAXQVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.32%

-22.91%

-55.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-6.94%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-10.00%

-9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.11%

-22.91%

-21.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.11%

-22.91%

-21.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.76%

0.00%

-17.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-4.26%

-14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.55%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и QVGIX

Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Invesco Global Allocation Fund (QVGIX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSMAXQVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.48%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

7.69%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

8.98%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

10.80%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

10.94%

+6.22%

Сравнение комиссий OSMAX и QVGIX

OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии QVGIX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и QVGIX

Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.81%, что больше доходности QVGIX в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		19.81%20.13%10.49%2.36%0.28%10.00%8.13%0.37%10.95%2.95%0.15%0.07%
QVGIX
Invesco Global Allocation Fund		6.23%6.79%0.93%2.27%6.10%14.15%0.00%0.00%9.56%0.13%3.34%1.77%

Часто задаваемые вопросы

OSMAX and QVGIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSMAX has higher volatility (3.57%) compared to QVGIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, OSMAX dropped -78.32% vs QVGIX's -22.91%.

QVGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSMAX и QVGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор