PortfoliosLab logo
Сравнение LNTH с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LNTH и MSFT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности LNTH и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.29%
-5.90%
LNTH
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNTH:

0.81

MSFT:

0.80

Коэф-т Сортино

LNTH:

1.77

MSFT:

1.13

Коэф-т Омега

LNTH:

1.25

MSFT:

1.15

Коэф-т Кальмара

LNTH:

1.02

MSFT:

1.03

Коэф-т Мартина

LNTH:

3.26

MSFT:

2.35

Индекс Язвы

LNTH:

15.26%

MSFT:

6.79%

Дневная вол-ть

LNTH:

60.98%

MSFT:

19.90%

Макс. просадка

LNTH:

-78.62%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

LNTH:

-25.52%

MSFT:

-7.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNTH:

$6.40B

MSFT:

$3.20T

EPS

LNTH:

$6.02

MSFT:

$12.10

Цена/прибыль

LNTH:

15.29

MSFT:

35.58

PEG коэффициент

LNTH:

0.61

MSFT:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

LNTH:

$1.50B

MSFT:

$254.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNTH:

$979.55M

MSFT:

$176.28B

EBITDA (12 мес.)

LNTH:

$652.18M

MSFT:

$139.14B

Доходность по периодам

С начала года, LNTH показывает доходность 48.50%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 15.35%.


LNTH

С начала года

48.50%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

14.67%

1 год

47.82%

5 лет

35.41%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

15.35%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

-3.31%

1 год

15.58%

5 лет

23.18%

10 лет

26.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LNTH c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LNTH, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.810.80
Коэффициент Сортино LNTH, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.771.13
Коэффициент Омега LNTH, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.15
Коэффициент Кальмара LNTH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.021.03
Коэффициент Мартина LNTH, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.262.35
LNTH
MSFT

Показатель коэффициента Шарпа LNTH на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNTH и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.81
0.80
LNTH
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNTH и MSFT

LNTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок LNTH и MSFT

Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.52%
-7.57%
LNTH
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности LNTH и MSFT

Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что LNTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.02%
5.67%
LNTH
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNTH и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantheus Holdings, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию