Сравнение OSIS с ASML
OSIS (OSI Systems, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OSIS in Electronic Components, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, OSIS returned 15.60%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSIS и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSIS показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции OSIS уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 15.60% против 36.00% соответственно.
OSIS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- -11.58%
- 6 месяцев
- -13.07%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 15.60%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам OSIS и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSIS OSI Systems, Inc. | -11.58% | 52.34% | 29.74% | 62.29% | -14.68% | -0.02% | -7.46% | 37.44% | 13.86% | -15.42% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between OSIS and ASML is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1997 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
OSIS:
$3.93B
ASML:
$718.77B
OSIS:
$8.73
ASML:
€25.86
OSIS:
25.84
ASML:
62.30
OSIS:
1.04
ASML:
4.10
OSIS:
2.18
ASML:
18.51
OSIS:
4.39
ASML:
29.83
OSIS:
$1.81B
ASML:
€33.69B
OSIS:
$593.38M
ASML:
€17.72B
OSIS:
$184.81M
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSIS vs. ASML — Ранг доходности на риск
OSIS
ASML
Сравнение OSIS c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OSI Systems, Inc. (OSIS) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSIS | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 7.83 | -7.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 21.08 | -21.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSIS и ASML
Максимальная просадка OSIS за все время составила -88.44%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSIS и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSIS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.44% | -90.00% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.15% | -17.85% | -18.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -45.38% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.15% | -56.84% | +20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.64% | -56.84% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.17% | -1.89% | -25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -28.12% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 6.63% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSIS и ASML
Текущая волатильность для OSI Systems, Inc. (OSIS) составляет 15.42%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что OSIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSIS | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 17.27% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.27% | 34.58% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 42.75% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.57% | 42.44% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 38.72% | -4.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSIS и ASML
OSIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
OSIS OSI Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSIS и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OSI Systems, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSIS и ASML
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
OSIS and ASML have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to OSIS (15.42%). In terms of maximum drawdown, OSIS dropped -88.44% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSIS и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор