PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSGIX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSGIX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSGIX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		-5.84%8.41%24.96%22.83%-27.26%10.32%47.86%39.31%-5.34%29.08%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции OSGIX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 12.62% против 17.67% соответственно.

OSGIX

1 день
3.95%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-8.40%
1 год
11.67%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.62%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с OSGIX:
OSGIX с FISGXOSGIX с VmgmXOSGIX с IWPOSGIX с PCBIXOSGIX с ViMAXOSGIX с VSNGXOSGIX с VSMAX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий OSGIX и OLGAX

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии OLGAX в 1.01%.

OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

OSGIX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSGIX
Ранг доходности на риск OSGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSGIX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSGIXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.61

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.77

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

2.34

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSGIX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLGAX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSGIXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.06

Корреляция

Корреляция между OSGIX и OLGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и OLGAX

Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		13.08%12.31%18.67%0.00%0.98%10.97%12.80%8.61%8.45%7.36%0.05%6.01%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и OLGAX

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSGIXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-63.25%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-16.92%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-31.34%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.26%

-31.87%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-14.02%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-18.78%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

5.58%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и OLGAX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSGIXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.48%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

12.54%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

21.14%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

20.26%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

21.55%

+1.10%