PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSGIX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSGIX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSGIX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		-5.84%8.41%24.96%22.83%-27.26%10.32%47.86%39.31%-5.34%29.08%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции OSGIX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 12.62% против 14.75% соответственно.

OSGIX

1 день
3.95%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-8.40%
1 год
11.67%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.62%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с OSGIX:
OSGIX с FISGXOSGIX с VmgmXOSGIX с IWPOSGIX с PCBIXOSGIX с ViMAXOSGIX с VSNGXOSGIX с VSMAX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий OSGIX и JUEMX

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

OSGIX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSGIX
Ранг доходности на риск OSGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSGIX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSGIXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.66

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.07

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.08

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

3.99

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSGIX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUEMX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSGIXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.67

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.38

Корреляция

Корреляция между OSGIX и JUEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и JUEMX

Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A		13.08%12.31%18.67%0.00%0.98%10.97%12.80%8.61%8.45%7.36%0.05%6.01%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и JUEMX

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSGIXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-33.37%

-24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-11.90%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-24.52%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.26%

-33.37%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-9.29%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-4.11%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.24%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и JUEMX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSGIXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.56%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

9.55%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

18.60%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

17.41%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

18.56%

+4.09%