Сравнение OSGIX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OSGIX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSGIX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | -5.84% | 8.41% | 24.96% | 22.83% | -27.26% | 10.32% | 47.86% | 39.31% | -5.34% | 29.08% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции OSGIX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 12.62% против 8.72% соответственно.
OSGIX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 12.62%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSGIX и JHEQX
OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
OSGIX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
OSGIX
JHEQX
Сравнение OSGIX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSGIX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.72 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 4.43 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSGIX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.77 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.93 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между OSGIX и JHEQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSGIX и JHEQX
Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 13.08% | 12.31% | 18.67% | 0.00% | 0.98% | 10.97% | 12.80% | 8.61% | 8.45% | 7.36% | 0.05% | 6.01% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок OSGIX и JHEQX
Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSGIX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.79% | -18.85% | -38.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -6.92% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -14.34% | -22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.26% | -18.85% | -18.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -6.19% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -2.16% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 1.67% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSGIX и JHEQX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSGIX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 2.81% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 5.56% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 10.23% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 8.89% | +13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 9.41% | +13.24% |