Сравнение OSGIX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности OSGIX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSGIX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | -5.84% | 8.41% | 24.96% | 22.83% | -27.26% | 10.32% | 47.86% | 15.79% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
OSGIX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 12.62%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSGIX и JEPAX
OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
OSGIX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
OSGIX
JEPAX
Сравнение OSGIX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSGIX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.49 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 3.66 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSGIX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.67 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OSGIX и JEPAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSGIX и JEPAX
Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 13.08% | 12.31% | 18.67% | 0.00% | 0.98% | 10.97% | 12.80% | 8.61% | 8.45% | 7.36% | 0.05% | 6.01% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSGIX и JEPAX
Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSGIX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.79% | -32.69% | -25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -10.43% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -13.74% | -23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -5.53% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -3.05% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.26% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSGIX и JEPAX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что OSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSGIX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 4.15% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 6.78% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 13.79% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 11.43% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 15.04% | +7.61% |