PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCV с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с TNA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). OSCV is actively managed, while TNA is passively managed. Over the past 5 years, OSCV returned 6.15%/yr vs -5.98%/yr for TNA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OSCV charges 0.79%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%.

OSCV

1 день
0.44%
1 месяц
2.09%
С начала года
12.19%
6 месяцев
10.21%
1 год
16.60%
3 года*
11.76%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

TNA

1 день
-3.11%
1 месяц
9.59%
С начала года
56.90%
6 месяцев
45.88%
1 год
125.39%
3 года*
32.32%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCV и TNA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		12.19%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.57%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.90%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-52.35%

Correlation

The correlation between OSCV and TNA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.90

The correlation between OSCV and TNA shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OSCV и TNA

Секторы
OSCV
TNA

Финансовые услуги

27.7%
15.3%

Промышленность

18.4%
18.0%

Энергетика

11.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.0%

Недвижимость

9.9%
5.9%

Здравоохранение

8.6%
16.3%

Сырьевые материалы

6.0%
4.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.3%

Технологии

2.2%
19.1%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

OSCV
27.7%
TNA
15.3%

Промышленность

OSCV
18.4%
TNA
18.0%

Энергетика

OSCV
11.3%
TNA
5.4%

Потребительский циклический сектор

OSCV
10.7%
TNA
8.0%

Недвижимость

OSCV
9.9%
TNA
5.9%

Здравоохранение

OSCV
8.6%
TNA
16.3%

Сырьевые материалы

OSCV
6.0%
TNA
4.7%

Коммунальные услуги

OSCV
3.1%
TNA
2.7%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.2%
TNA
2.3%

Технологии

OSCV
2.2%
TNA
19.1%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

TNA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VBROSCV с VTSAXOSCV с IWMOSCV с OVS
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

OSCV vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSCVTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.15

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.59

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.88

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

12.72

-6.30

OSCV vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSCV и TNA

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-88.09%

+45.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-32.53%

+24.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-65.78%

+42.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-82.36%

+59.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-33.64%

+33.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-33.92%

+26.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

9.89%

-7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и TNA

Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 2.97%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

19.82%

-16.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

42.69%

-33.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

58.76%

-45.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

67.57%

-50.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

68.50%

-47.65%

Сравнение комиссий OSCV и TNA

OSCV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и TNA

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности TNA в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.07%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.38%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and TNA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.82%) compared to OSCV (2.97%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs TNA's -88.09%.

On 5-year performance, OSCV leads with 6.15% vs -5.98% for TNA. On fees, OSCV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OSCV has performed better with a 6.15% return vs -5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSCV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

OSCV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.38% for TNA.

OSCV is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор