PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCV с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с RYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. OSCV is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past 5 years, OSCV returned 6.15%/yr vs 2.45%/yr for RYLD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.51%.

OSCV

1 день
0.44%
1 месяц
2.09%
С начала года
12.19%
6 месяцев
10.21%
1 год
16.60%
3 года*
11.76%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCV и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		12.19%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%11.02%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between OSCV and RYLD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.80

The correlation between OSCV and RYLD shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OSCV и RYLD

Секторы
OSCV
RYLD

Финансовые услуги

27.7%
15.5%

Промышленность

18.4%
18.0%

Энергетика

11.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.0%

Недвижимость

9.9%
5.9%

Здравоохранение

8.6%
16.3%

Сырьевые материалы

6.0%
4.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.3%

Технологии

2.2%
19.0%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

OSCV
27.7%
RYLD
15.5%

Промышленность

OSCV
18.4%
RYLD
18.0%

Энергетика

OSCV
11.3%
RYLD
5.4%

Потребительский циклический сектор

OSCV
10.7%
RYLD
8.0%

Недвижимость

OSCV
9.9%
RYLD
5.9%

Здравоохранение

OSCV
8.6%
RYLD
16.3%

Сырьевые материалы

OSCV
6.0%
RYLD
4.7%

Коммунальные услуги

OSCV
3.1%
RYLD
2.8%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.2%
RYLD
2.3%

Технологии

OSCV
2.2%
RYLD
19.0%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

RYLD
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VBROSCV с VTSAXOSCV с IWMOSCV с OVS
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

OSCV vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSCVRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.96

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.76

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.31

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

13.37

-6.95

OSCV vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSCV и RYLD

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, примерно равная максимальной просадке RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-41.53%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-6.29%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-19.05%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-21.33%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.50%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-8.78%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.55%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и RYLD

Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что OSCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.00%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

7.80%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

10.66%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

14.05%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

17.15%

+3.70%

Сравнение комиссий OSCV и RYLD

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и RYLD

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности RYLD в 11.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.07%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and RYLD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSCV has higher volatility (2.97%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, OSCV leads with 6.15% vs 2.45% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OSCV has performed better with a 6.15% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.07% for OSCV.

OSCV is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Global X. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор