PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCV с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с ISMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OSCV is actively managed, while ISMD is passively managed. Over the past 5 years, OSCV returned 5.11%/yr vs 7.62%/yr for ISMD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 21.54%.

OSCV

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.79%
С начала года
8.34%
6 месяцев
6.75%
1 год
13.62%
3 года*
10.05%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCV и ISMD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.34%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.52%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-21.31%

Correlation

The correlation between OSCV and ISMD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.90

The correlation between OSCV and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSCV и ISMD

Секторы
OSCV
ISMD

Финансовые услуги

27.6%
15.2%

Промышленность

17.0%
17.7%

Энергетика

11.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.2%

Недвижимость

8.5%
8.9%

Здравоохранение

8.3%
9.5%

Сырьевые материалы

5.6%
5.2%

Коммунальные услуги

3.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
6.1%

Технологии

2.0%
17.3%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

OSCV
27.6%
ISMD
15.2%

Промышленность

OSCV
17.0%
ISMD
17.7%

Энергетика

OSCV
11.3%
ISMD
3.3%

Потребительский циклический сектор

OSCV
9.9%
ISMD
11.2%

Недвижимость

OSCV
8.5%
ISMD
8.9%

Здравоохранение

OSCV
8.3%
ISMD
9.5%

Сырьевые материалы

OSCV
5.6%
ISMD
5.2%

Коммунальные услуги

OSCV
3.1%
ISMD
3.3%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.0%
ISMD
6.1%

Технологии

OSCV
2.0%
ISMD
17.3%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

ISMD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с OVSOSCV с IWM
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

OSCV vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCVISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.01

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.82

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.84

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

12.04

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCV vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ISMD равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCVISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.01

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Просадки

Сравнение просадок OSCV и ISMD

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, примерно равная максимальной просадке ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-44.60%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-9.64%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-26.64%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-26.64%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-1.62%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-8.17%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.07%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и ISMD

Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 3.47%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.95%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

12.52%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

18.56%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

20.87%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

23.74%

-2.83%

Сравнение комиссий OSCV и ISMD

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и ISMD

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности ISMD в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and ISMD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to OSCV (3.47%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, ISMD leads with 7.62% vs 5.11% for OSCV. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 7.62% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

OSCV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.95% for ISMD.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Inspire. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор