PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCV с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с HSMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, OSCV returned 5.11%/yr vs 3.69%/yr for HSMV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 3.11%.

OSCV

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.79%
С начала года
8.34%
6 месяцев
6.75%
1 год
13.62%
3 года*
10.05%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

HSMV

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.06%
1 год
4.19%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCV и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.34%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%52.08%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.11%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Correlation

The correlation between OSCV and HSMV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.92

The correlation between OSCV and HSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSCV и HSMV

Секторы
OSCV
HSMV

Финансовые услуги

27.6%
16.6%

Промышленность

17.0%
15.0%

Энергетика

11.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.8%

Недвижимость

8.5%
23.8%

Здравоохранение

8.3%
4.9%

Сырьевые материалы

5.6%
5.4%

Коммунальные услуги

3.1%
11.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%
7.9%

Технологии

2.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

OSCV
27.6%
HSMV
16.6%

Промышленность

OSCV
17.0%
HSMV
15.0%

Энергетика

OSCV
11.3%
HSMV
2.8%

Потребительский циклический сектор

OSCV
9.9%
HSMV
7.8%

Недвижимость

OSCV
8.5%
HSMV
23.8%

Здравоохранение

OSCV
8.3%
HSMV
4.9%

Сырьевые материалы

OSCV
5.6%
HSMV
5.4%

Коммунальные услуги

OSCV
3.1%
HSMV
11.9%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.0%
HSMV
7.9%

Технологии

OSCV
2.0%
HSMV
1.7%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

HSMV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с VTWO

Доходность на риск

OSCV vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCVHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.41

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
0.68

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

0.54

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

1.62

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCV vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCVHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.41

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.67

-0.31

Просадки

Сравнение просадок OSCV и HSMV

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-19.16%

-23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-7.83%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-15.45%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-19.16%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-4.36%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-5.62%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.59%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и HSMV

Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что OSCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.85%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

7.28%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

10.37%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

15.00%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

16.06%

+4.85%

Сравнение комиссий OSCV и HSMV

OSCV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и HSMV

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности HSMV в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.00%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and HSMV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSCV has higher volatility (3.47%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs HSMV's -19.16%.

On 5-year performance, OSCV leads with 5.11% vs 3.69% for HSMV. On fees, OSCV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OSCV has performed better with a 5.11% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSCV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.11% for OSCV.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.80% for HSMV.

OSCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор