Сравнение OSCV с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
OSCV и FDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности OSCV и FDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSCV и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.67% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 27.51% | -13.52% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -21.13% |
Доходность по периодам
С начала года, OSCV показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 3.39%.
OSCV
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSCV и FDM
OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.
Доходность на риск
OSCV vs. FDM — Ранг доходности на риск
OSCV
FDM
Сравнение OSCV c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSCV | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.53 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.22 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.78 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 9.61 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCV | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.53 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.37 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между OSCV и FDM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и FDM
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FDM в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок OSCV и FDM
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и FDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSCV | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -63.45% | +21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.99% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -23.74% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -5.74% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -11.43% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.46% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и FDM
Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 4.74%, в то время как у First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSCV | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.37% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 14.17% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 22.29% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 21.53% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 23.33% | -2.28% |