PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCV с DRSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с DRSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and DRSK (Aptus Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Over the past 5 years, OSCV returned 5.22%/yr vs 3.13%/yr for DRSK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и DRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у DRSK с доходностью 4.10%.

OSCV

1 день
0.55%
1 месяц
-2.52%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.22%
1 год
14.85%
3 года*
10.70%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

DRSK

1 день
0.34%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.10%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.04%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCV и DRSK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.94%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-15.29%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		4.10%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%12.64%2.40%

Correlation

The correlation between OSCV and DRSK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.38

Сравнение распределения секторов OSCV и DRSK

Секторы
OSCV
DRSK

Финансовые услуги

27.6%
11.8%

Промышленность

17.0%
8.3%

Энергетика

11.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Недвижимость

8.5%
1.9%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Сырьевые материалы

5.6%
1.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.9%

Технологии

2.0%
35.6%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Финансовые услуги

OSCV
27.6%
DRSK
11.8%

Промышленность

OSCV
17.0%
DRSK
8.3%

Энергетика

OSCV
11.3%
DRSK
3.5%

Потребительский циклический сектор

OSCV
9.9%
DRSK
10.1%

Недвижимость

OSCV
8.5%
DRSK
1.9%

Здравоохранение

OSCV
8.3%
DRSK
8.5%

Сырьевые материалы

OSCV
5.6%
DRSK
1.8%

Коммунальные услуги

OSCV
3.1%
DRSK
2.4%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.0%
DRSK
4.9%

Технологии

OSCV
2.0%
DRSK
35.6%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

DRSK
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

Aptus Defined Risk ETF

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS
Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с SPYDRSK с JEPI

Доходность на риск

OSCV vs. DRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c DRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCVDRSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.98

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.53

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.12

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

2.89

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCV vs. DRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRSK равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и DRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCVDRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.98

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.81

-0.45

Просадки

Сравнение просадок OSCV и DRSK

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и DRSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVDRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-19.87%

-22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-7.20%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-9.60%

-13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-19.87%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.91%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.21%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.79%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и DRSK

Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Aptus Defined Risk ETF (DRSK) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что OSCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVDRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.97%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

5.19%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

8.26%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

7.39%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

7.06%

+13.84%

Сравнение комиссий OSCV и DRSK

И OSCV, и DRSK имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и DRSK

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DRSK в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.61%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and DRSK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSCV has higher volatility (3.23%) compared to DRSK (2.97%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs DRSK's -19.87%.

On 5-year performance, OSCV leads with 5.22% vs 3.13% for DRSK. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, DRSK has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OSCV has performed better with a 5.22% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSCV and DRSK have the same expense ratio: 0.79% per year.

DRSK has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.11% for OSCV.

OSCV is categorized as Small Cap Blend Equities, while DRSK is Diversified Portfolio.

OSCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и DRSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор