Сравнение OSCV с DRSK
OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and DRSK (Aptus Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Over the past 5 years, OSCV returned 7.52%/yr vs 2.63%/yr for DRSK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OSCV и DRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCV показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у DRSK с доходностью 2.48%.
OSCV
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
DRSK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 2.84%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCV и DRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 16.02% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 27.69% | 4.94% | 27.51% | -15.88% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 2.48% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | 2.36% |
Correlation
The correlation between OSCV and DRSK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCV vs. DRSK — Ранг доходности на риск
OSCV
DRSK
Сравнение OSCV c DRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSCV | DRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.68 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 1.71 | +5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSCV и DRSK
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и DRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCV | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -19.87% | -22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -7.20% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -9.60% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -19.87% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.45% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -4.18% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.84% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и DRSK
Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Aptus Defined Risk ETF (DRSK) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что OSCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCV | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 1.69% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 5.21% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 7.90% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 7.44% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 7.05% | +13.74% |
Сравнение комиссий OSCV и DRSK
И OSCV, и DRSK имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и DRSK
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности DRSK в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.70% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.04% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
OSCV and DRSK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSCV has higher volatility (3.15%) compared to DRSK (1.69%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs DRSK's -19.87%.
On 5-year performance, OSCV leads with 7.52% vs 2.63% for DRSK. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, DRSK has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OSCV has performed better with a 7.52% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OSCV and DRSK have the same expense ratio: 0.79% per year.
DRSK has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.04% for OSCV.
OSCV is categorized as Small Cap Blend Equities, while DRSK is Diversified Portfolio.
OSCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSCV и DRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор