PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCV с ADME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с ADME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index. OSCV is actively managed, while ADME is passively managed. Over the past 5 years, OSCV returned 5.11%/yr vs 8.23%/yr for ADME. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у ADME с доходностью 9.81%.

OSCV

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.79%
С начала года
8.34%
6 месяцев
6.75%
1 год
13.62%
3 года*
10.05%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCV и ADME

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.34%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.52%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-18.77%

Correlation

The correlation between OSCV and ADME is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.66

The correlation between OSCV and ADME has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSCV и ADME

Секторы
OSCV
ADME

Финансовые услуги

27.6%
11.9%

Промышленность

17.0%
8.3%

Энергетика

11.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.2%

Недвижимость

8.5%
2.0%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Сырьевые материалы

5.6%
1.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
5.0%

Технологии

2.0%
35.2%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Финансовые услуги

OSCV
27.6%
ADME
11.9%

Промышленность

OSCV
17.0%
ADME
8.3%

Энергетика

OSCV
11.3%
ADME
3.6%

Потребительский циклический сектор

OSCV
9.9%
ADME
10.2%

Недвижимость

OSCV
8.5%
ADME
2.0%

Здравоохранение

OSCV
8.3%
ADME
8.4%

Сырьевые материалы

OSCV
5.6%
ADME
1.7%

Коммунальные услуги

OSCV
3.1%
ADME
2.3%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.0%
ADME
5.0%

Технологии

OSCV
2.0%
ADME
35.2%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

ADME
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с OVSOSCV с IWM
Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM

Доходность на риск

OSCV vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCVADMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.11

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.01

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.80

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

12.23

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCV vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ADME равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCVADMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.11

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.64

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.27

Просадки

Сравнение просадок OSCV и ADME

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и ADME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-27.49%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-7.49%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-15.67%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-23.43%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.72%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.92%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.71%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и ADME

Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что OSCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.99%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

7.69%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

9.95%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

12.87%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

14.40%

+6.51%

Сравнение комиссий OSCV и ADME

И OSCV, и ADME имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и ADME

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности ADME в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and ADME have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSCV has higher volatility (3.47%) compared to ADME (2.99%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs ADME's -27.49%.

On 5-year performance, ADME leads with 8.23% vs 5.11% for OSCV. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADME has performed better with a 8.23% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSCV and ADME have the same expense ratio: 0.79% per year.

OSCV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.37% for ADME.

OSCV is categorized as Small Cap Blend Equities, while ADME is Hedge Fund.

ADME currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и ADME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор