PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCV с ADME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с ADME

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index. OSCV is actively managed, while ADME is passively managed. Over the past 5 years, OSCV returned 6.15%/yr vs 7.44%/yr for ADME. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью 7.37%.

OSCV

1 день
0.44%
1 месяц
2.09%
С начала года
12.19%
6 месяцев
10.21%
1 год
16.60%
3 года*
11.76%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

ADME

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.31%
С начала года
7.37%
6 месяцев
6.36%
1 год
17.42%
3 года*
16.12%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCV и ADME

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		12.19%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.57%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		7.37%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-18.72%

Correlation

The correlation between OSCV and ADME is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.66

The correlation between OSCV and ADME shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VBROSCV с VTSAXOSCV с IWMOSCV с OVS
Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с PUTWADME с BRK-BADME с SPYADME с FTLSADME с JMOM

Доходность на риск

OSCV vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSCVADMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.64

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.30

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.34

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

9.68

-3.26

OSCV vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADME равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSCV и ADME

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и ADME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-27.49%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-7.49%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-15.67%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-23.43%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.93%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-7.89%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.80%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и ADME

Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 2.97%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.57%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.63%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

10.73%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

13.00%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

14.45%

+6.40%

Сравнение комиссий OSCV и ADME

И OSCV, и ADME имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и ADME

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности ADME в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.38%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.07%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and ADME have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADME has higher volatility (4.57%) compared to OSCV (2.97%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs ADME's -27.49%.

On 5-year performance, ADME leads with 7.44% vs 6.15% for OSCV. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADME has performed better with a 7.44% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSCV and ADME have the same expense ratio: 0.79% per year.

OSCV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.38% for ADME.

OSCV is categorized as Small Cap Blend Equities, while ADME is Hedge Fund.

ADME currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и ADME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор