PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORLY с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORLY с VUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, ORLY returned 17.94%/yr vs 18.30%/yr for VUG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORLY и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 7.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ORLY имеют среднегодовую доходность 17.94%, а акции VUG немного впереди с 18.30%.

ORLY

1 день
-0.83%
1 месяц
2.00%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-5.13%
1 год
0.39%
3 года*
13.79%
5 лет*
20.43%
10 лет*
17.94%

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORLY и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-1.04%15.38%24.81%12.56%19.51%56.05%3.27%27.28%43.15%-13.60%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between ORLY and VUG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.45

The correlation between ORLY and VUG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Reilly Automotive, Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

ORLY vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORLY c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORLYVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.59

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.16

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

1.60

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

5.50

-5.46

ORLY vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORLY и VUG

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORLYVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-50.68%

-14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-16.53%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-22.85%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-35.61%

+12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-35.61%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-2.90%

-13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-7.09%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

4.79%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и VUG

O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.58% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORLYVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.32%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

13.28%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

16.65%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

22.34%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

21.51%

+5.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и VUG

ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

ORLY and VUG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORLY has higher volatility (6.58%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORLY и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор