Сравнение ORLY с PEP
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ORLY returned 17.94%/yr vs 6.75%/yr for PEP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 17.94% против 6.75% соответственно.
ORLY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 17.94%
PEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам ORLY и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -1.04% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.89% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between ORLY and PEP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between ORLY and PEP shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.05B
PEP:
$200.51B
ORLY:
$3.06
PEP:
$6.38
ORLY:
29.51
PEP:
22.94
ORLY:
3.17
PEP:
7.94
ORLY:
4.22
PEP:
2.10
ORLY:
$18.21B
PEP:
$95.45B
ORLY:
$9.40B
PEP:
$51.60B
ORLY:
$3.96B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. PEP — Ранг доходности на риск
ORLY
PEP
Сравнение ORLY c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.00 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 2.53 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и PEP
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -73.92% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -16.25% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -29.17% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -30.32% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -30.32% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -16.62% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -13.65% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 6.41% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и PEP
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что ORLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.57% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 14.67% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 21.69% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 18.40% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 19.68% | +6.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и PEP
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.93% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и PEP
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and PEP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORLY has higher volatility (6.58%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор