Сравнение ORLY с NRG
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 18.05% против 26.90% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам ORLY и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between ORLY and NRG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.18 |
The correlation between ORLY and NRG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
NRG:
$26.10B
ORLY:
$3.06
NRG:
$1.21
ORLY:
29.76
NRG:
103.60
ORLY:
3.20
NRG:
1.56
ORLY:
4.26
NRG:
0.76
ORLY:
$18.21B
NRG:
$32.38B
ORLY:
$9.40B
NRG:
$4.69B
ORLY:
$3.96B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. NRG — Ранг доходности на риск
ORLY
NRG
Сравнение ORLY c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.47 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -1.16 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и NRG
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -79.41% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -34.24% | +14.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -34.24% | +14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -34.24% | +11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -48.76% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -31.61% | +16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -27.99% | +17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 13.73% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и NRG
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 15.26% | -8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 35.10% | -17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 44.88% | -22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 40.03% | -17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 39.16% | -12.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и NRG
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и NRG
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and NRG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs NRG's -79.41%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор