Сравнение ORLY с NOC
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 11.53%/yr for NOC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и NOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции NOC по среднегодовой доходности: 18.05% против 11.53% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
NOC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам ORLY и NOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
NOC Northrop Grumman Corporation | -2.75% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
Correlation
The correlation between ORLY and NOC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
NOC:
$78.42B
ORLY:
$3.06
NOC:
$31.95
ORLY:
29.76
NOC:
17.22
ORLY:
3.20
NOC:
2.54
ORLY:
4.26
NOC:
1.86
ORLY:
$18.21B
NOC:
$42.37B
ORLY:
$9.40B
NOC:
$8.69B
ORLY:
$3.96B
NOC:
$7.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. NOC — Ранг доходности на риск
ORLY
NOC
Сравнение ORLY c NOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | NOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.40 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 1.02 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и NOC
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и NOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -71.12% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -31.20% | +11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -31.20% | +11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -31.20% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -36.38% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -28.03% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -18.40% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 12.25% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и NOC
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у Northrop Grumman Corporation (NOC) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.39% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 21.25% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 26.55% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 25.28% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 25.42% | +1.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и NOC
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.71% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и NOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и NOC
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and NOC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOC has higher volatility (7.39%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs NOC's -71.12%.
NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и NOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор