Сравнение ORLY с FTXL
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, ORLY returned 18.78%/yr vs 33.21%/yr for FTXL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 109.64%.
ORLY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 17.28%
FTXL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 9.52%
- С начала года
- 109.64%
- 6 месяцев
- 106.11%
- 1 год
- 187.31%
- 3 года*
- 59.62%
- 5 лет*
- 33.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORLY и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -3.72% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 109.64% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
Correlation
The correlation between ORLY and FTXL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between ORLY and FTXL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. FTXL — Ранг доходности на риск
ORLY
FTXL
Сравнение ORLY c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.61 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 12.99 | -13.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 44.59 | -44.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и FTXL
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -43.87% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -14.51% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | -41.57% | +20.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -43.87% | +20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -8.59% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -10.53% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 4.22% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и FTXL
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.62%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 22.63%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 22.63% | -16.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 34.58% | -16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 40.92% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 37.11% | -14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.56% | 34.76% | -8.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и FTXL
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.13% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORLY and FTXL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (22.63%) compared to ORLY (6.62%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs FTXL's -43.87%.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор