Сравнение ORLY с CSCO
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 18.92%/yr for CSCO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 58.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ORLY имеют среднегодовую доходность 18.05%, а акции CSCO немного впереди с 18.92%.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
CSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 58.91%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 90.30%
- 3 года*
- 37.33%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 18.92%
Сравнение доходности по годам ORLY и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 58.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between ORLY and CSCO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.28 |
The correlation between ORLY and CSCO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
CSCO:
$482.83B
ORLY:
$3.06
CSCO:
$3.00
ORLY:
29.76
CSCO:
40.40
ORLY:
3.20
CSCO:
33.90
ORLY:
4.26
CSCO:
7.95
ORLY:
$18.21B
CSCO:
$60.75B
ORLY:
$9.40B
CSCO:
$39.08B
ORLY:
$3.96B
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. CSCO — Ранг доходности на риск
ORLY
CSCO
Сравнение ORLY c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.53 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 6.69 | -6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 18.37 | -18.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и CSCO
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -89.26% | +23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -13.57% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -20.16% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -36.68% | +13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -41.95% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -6.85% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -40.11% | +29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 4.93% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и CSCO
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 17.31% | -10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 27.29% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 30.93% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 24.88% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 25.89% | +0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и CSCO
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.36% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и CSCO
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and CSCO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (17.31%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор