Сравнение ORLY с CMG
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ORLY in Specialty Retail, CMG in Restaurants. Over the past 10 years, ORLY returned 17.94%/yr vs 15.21%/yr for CMG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -11.54%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 17.94% против 15.21% соответственно.
ORLY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 17.94%
CMG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам ORLY и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -1.04% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.54% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between ORLY and CMG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between ORLY and CMG has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.05B
CMG:
$42.61B
ORLY:
$3.06
CMG:
$1.09
ORLY:
29.51
CMG:
29.93
ORLY:
3.17
CMG:
1.12
ORLY:
4.22
CMG:
3.58
ORLY:
$18.21B
CMG:
$12.14B
ORLY:
$9.40B
CMG:
$4.39B
ORLY:
$3.96B
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. CMG — Ранг доходности на риск
ORLY
CMG
Сравнение ORLY c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.85 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.68 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.98 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и CMG
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -74.61% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -51.61% | +31.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -58.89% | +38.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -58.89% | +35.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -58.89% | +16.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -52.26% | +35.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -21.38% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 35.51% | -24.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и CMG
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.58%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 10.90% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 23.76% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 38.69% | -15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 33.60% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 35.64% | -9.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и CMG
Ни ORLY, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и CMG
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and CMG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.90%) compared to ORLY (6.58%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs CMG's -74.61%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор