Сравнение ORLY с ASML
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 18.05% против 36.00% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам ORLY и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between ORLY and ASML is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г. | 0.26 |
The correlation between ORLY and ASML shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
ASML:
$718.77B
ORLY:
$3.06
ASML:
€25.86
ORLY:
29.76
ASML:
62.30
ORLY:
3.20
ASML:
4.10
ORLY:
4.26
ASML:
18.51
ORLY:
$18.21B
ASML:
€33.69B
ORLY:
$9.40B
ASML:
€17.72B
ORLY:
$3.96B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. ASML — Ранг доходности на риск
ORLY
ASML
Сравнение ORLY c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 7.83 | -7.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 21.08 | -21.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и ASML
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -90.00% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -17.85% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -45.38% | +25.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -56.84% | +33.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -56.84% | +14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -1.89% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -28.12% | +17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 6.63% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и ASML
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 17.27% | -10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 34.58% | -16.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 42.75% | -19.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 42.44% | -19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 38.72% | -12.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и ASML
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и ASML
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and ASML have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор