Сравнение ORILX с WWWEX
ORILX (North Square Multi Strategy Fund) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, ORILX returned 10.75%/yr vs 15.56%/yr for WWWEX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORILX charges 0.79%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности ORILX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORILX показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции ORILX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 10.75% против 15.56% соответственно.
ORILX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.75%
WWWEX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам ORILX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORILX North Square Multi Strategy Fund | 7.38% | 12.28% | 12.14% | 18.00% | -16.48% | 21.16% | 16.98% | 25.10% | -9.12% | 26.36% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 5.17% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Correlation
The correlation between ORILX and WWWEX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.57 |
The correlation between ORILX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORILX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
ORILX
WWWEX
Сравнение ORILX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORILX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.06 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 0.14 | +10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORILX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.04 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.23 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ORILX и WWWEX
Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORILX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.59% | -82.60% | +32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -12.14% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -17.66% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -26.62% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -36.00% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -9.29% | +8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -41.31% | +31.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 5.13% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORILX и WWWEX
Текущая волатильность для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) составляет 2.77%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что ORILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORILX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 3.99% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 13.37% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 16.79% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 19.52% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 19.18% | -3.39% |
Сравнение комиссий ORILX и WWWEX
ORILX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORILX и WWWEX
Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности WWWEX в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORILX North Square Multi Strategy Fund | 10.70% | 11.49% | 1.96% | 1.15% | 47.95% | 6.08% | 0.00% | 6.54% | 54.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.45% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
ORILX and WWWEX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWEX has higher volatility (3.99%) compared to ORILX (2.77%). In terms of maximum drawdown, ORILX dropped -50.59% vs WWWEX's -82.60%.
ORILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORILX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор