Сравнение ORILX с WWWEX

С начала года, ORILX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции ORILX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 9.74% против 16.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ORILX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORILX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORILX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ORILX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и WWWEX.

Текущая волатильность для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) составляет 4.59%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что ORILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.