Сравнение ORILX с ORSIX
ORILX (North Square Multi Strategy Fund) and ORSIX (North Square Dynamic Small Cap Fund) are both mutual funds - ORILX is a Diversified Portfolio fund managed by North Square, while ORSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by North Square. Over the past 10 years, ORILX returned 10.64%/yr vs 14.02%/yr for ORSIX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. ORILX charges 0.79%/yr vs 1.36%/yr for ORSIX.
Доходность
Сравнение доходности ORILX и ORSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORILX показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у ORSIX с доходностью 24.07%. За последние 10 лет акции ORILX уступали акциям ORSIX по среднегодовой доходности: 10.64% против 14.02% соответственно.
ORILX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 11.26%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 10.64%
- Всё время*
- 6.53%
ORSIX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 19.36%
- С начала года
- 24.07%
- 1 год
- 41.54%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 14.02%
- Всё время*
- 13.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ORILX и ORSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORILX North Square Multi Strategy Fund | 11.26% | 12.28% | 12.14% | 18.00% | -16.48% | 21.16% | 16.98% | 25.10% | -9.12% | 26.36% |
ORSIX North Square Dynamic Small Cap Fund | 24.07% | 10.44% | 14.94% | 29.16% | -18.46% | 24.36% | 19.34% | 27.72% | -9.57% | 15.63% |
Correlation
The correlation between ORILX and ORSIX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between ORILX and ORSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORILX vs. ORSIX — Ранг доходности на риск
ORILX
ORSIX
Сравнение ORILX c ORSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORILX | ORSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 4.61 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 15.64 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORILX и ORSIX
Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки ORSIX в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и ORSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORILX | ORSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.59% | -42.58% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -9.00% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -26.57% | +12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -31.32% | +8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -42.58% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -8.15% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.64% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORILX и ORSIX
Текущая волатильность для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) составляет 2.86%, в то время как у North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что ORILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORILX | ORSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.61% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 14.15% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 18.94% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 22.51% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 23.33% | -7.58% |
Сравнение комиссий ORILX и ORSIX
ORILX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ORSIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORILX и ORSIX
Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности ORSIX в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORILX North Square Multi Strategy Fund | 10.33% | 11.49% | 1.96% | 1.15% | 47.95% | 6.08% | 0.00% | 6.54% | 54.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORSIX North Square Dynamic Small Cap Fund | 2.27% | 2.82% | 5.56% | 0.16% | 0.21% | 46.91% | 1.85% | 0.26% | 21.64% | 0.31% | 0.29% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ORILX and ORSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ORSIX has higher volatility (4.61%) compared to ORILX (2.86%). In terms of maximum drawdown, ORILX dropped -50.59% vs ORSIX's -42.58%.
ORSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORILX и ORSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор