PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORILX с ORSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORILX с ORSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORILX (North Square Multi Strategy Fund) and ORSIX (North Square Dynamic Small Cap Fund) are both mutual funds - ORILX is a Diversified Portfolio fund managed by North Square, while ORSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by North Square. Over the past 10 years, ORILX returned 10.84%/yr vs 14.35%/yr for ORSIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ORILX charges 0.79%/yr vs 1.36%/yr for ORSIX.

Доходность

Сравнение доходности ORILX и ORSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORILX показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у ORSIX с доходностью 18.77%. За последние 10 лет акции ORILX уступали акциям ORSIX по среднегодовой доходности: 10.84% против 14.35% соответственно.

ORILX

1 день
0.31%
1 месяц
3.61%
С начала года
8.16%
6 месяцев
8.58%
1 год
18.82%
3 года*
14.97%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.84%

ORSIX

1 день
0.58%
1 месяц
3.44%
С начала года
18.77%
6 месяцев
19.88%
1 год
39.10%
3 года*
21.64%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORILX и ORSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		8.16%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%16.98%25.10%-9.12%26.36%
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		18.77%10.44%14.94%29.16%-18.46%24.36%19.34%27.72%-9.57%15.63%

Correlation

The correlation between ORILX and ORSIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2015 г.

0.90

The correlation between ORILX and ORSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Multi Strategy Fund

North Square Dynamic Small Cap Fund

Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с ADVNXORILX с ADVGXORILX с ORIGXORILX с NMKBXORILX с NSIVXORILX с ORDNX
Часто сравнивают с ORSIX:
ORSIX с ADVGXORSIX с NSIVXORSIX с ORIGXORSIX с ADVNXORSIX с ORDNXORSIX с NMKBXORSIX с CAMSX

Доходность на риск

ORILX vs. ORSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ORSIX
Ранг доходности на риск ORSIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORSIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORSIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORSIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORSIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORILX c ORSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORILXORSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.22

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.07

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.55

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

15.45

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORILX vs. ORSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORILX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORSIX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORILX и ORSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORILXORSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ORILX и ORSIX

Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки ORSIX в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и ORSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORILXORSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.59%

-42.58%

-8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-9.00%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-26.57%

+12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-31.32%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-42.58%

+10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-8.27%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.65%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ORILX и ORSIX

Текущая волатильность для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) составляет 2.73%, в то время как у North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что ORILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORILXORSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

5.71%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

13.39%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

18.49%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

22.51%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

23.36%

-7.57%

Сравнение комиссий ORILX и ORSIX

ORILX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ORSIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORILX и ORSIX

Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности ORSIX в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		10.63%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%0.00%0.00%0.00%
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		2.37%2.82%5.56%0.16%0.21%46.91%1.85%0.26%21.64%0.31%0.29%0.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ORILX and ORSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ORSIX has higher volatility (5.71%) compared to ORILX (2.73%). In terms of maximum drawdown, ORILX dropped -50.59% vs ORSIX's -42.58%.

ORSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORILX и ORSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор