- ISIN
- US66263L7001
- CUSIP
- 66263L700
- Эмитент
- North Square
- Дата выпуска
- 28 февр. 1999 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORILX
North Square Multi Strategy Fund (ORILX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции ORILX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORILX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,467.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
North Square Multi Strategy Fund (ORILX) показал доход в 11.26% с начала года и 18.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORILX составила 10.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
North Square Multi Strategy Fund
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 11.26%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 10.64%
- Всё время*
- 6.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ORILX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ORILX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.14% | 1.43% | -4.84% | 6.34% | 2.69% | 1.67% | -0.46% | 2.12% | 11.26% | ||||
| 2025 | 2.78% | -0.72% | -3.33% | -0.80% | 3.53% | 3.08% | 0.43% | 3.78% | 1.41% | 0.10% | 1.03% | 0.59% | 12.28% |
| 2024 | -0.25% | 2.69% | 3.41% | -3.88% | 3.80% | -0.06% | 4.37% | 1.30% | 1.51% | -1.87% | 5.04% | -4.02% | 12.14% |
| 2023 | 6.76% | -1.77% | -1.11% | 0.70% | -1.32% | 5.58% | 3.81% | -2.19% | -3.82% | -3.63% | 8.31% | 6.39% | 18.00% |
| 2022 | -6.18% | -1.76% | 1.12% | -6.94% | 0.19% | -7.30% | 6.85% | -2.73% | -6.89% | 6.97% | 4.15% | -3.85% | -16.48% |
| 2021 | 1.69% | 2.17% | 2.12% | 3.85% | 0.47% | 2.04% | 1.12% | 2.47% | -4.57% | 5.80% | -1.59% | 4.18% | 21.16% |
Метрики бенчмарка
North Square Multi Strategy Fund has an annualized alpha of 0.54%, beta of 0.86, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 1999.
- This fund participated in 87.14% of S&P 500 Index downside but only 85.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.54%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 85.24%
- Участие в снижении
- 87.14%
Комиссия
Комиссия ORILX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORILX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 68% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORILX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.50 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 10.58 | +0.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Multi Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.04 | $2.04 | $0.35 | $0.18 | $6.59 | $1.48 | $0.00 | $1.19 | $8.37 |
Дивидендный доход | 10.33% | 11.49% | 1.96% | 1.15% | 47.95% | 6.08% | 0.00% | 6.54% | 54.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Multi Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.59 | $6.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
North Square Multi Strategy Fund показал максимальную просадку в 50.59%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 996 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.59%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 11mo | 5y 4moокт. 2007 г. - февр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.57%июль 2002 г. | 1y 10mo | 4y 5mo | 6y 4moсент. 2000 г. - янв. 2007 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-32.12%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.71%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.60%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 8d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| ORILX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.59% | -56.78% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -9.10% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -18.90% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -25.43% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -33.92% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -10.69% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.14% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ORILX
Добавьте North Square Multi Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORILX