PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
North Square Multi Strategy Fund (ORILX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

North Square Multi Strategy Fund (ORILX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66263L7001

CUSIP

66263L700

Эмитент

North Square

Дата выпуска

28 февр. 1999 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ORILX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Multi Strategy Fund

Популярные сравнения:
ORILX с BXMIX
Популярные сравнения:
ORILX с BXMIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

North Square Multi Strategy Fund (ORILX) показал доход в 1.30% с начала года и 7.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORILX составила 8.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ORILX

С начала года

1.30%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

-2.77%

1 год

7.50%

3 года

8.80%

5 лет

11.27%

10 лет

8.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORILX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.78%-0.72%-3.33%-0.80%3.53%1.30%
2024-0.25%2.69%3.41%-3.88%3.80%-0.06%4.37%1.30%1.51%-1.87%5.05%-4.02%12.14%
20236.76%-1.72%-1.11%0.67%-1.32%5.58%3.81%-2.19%-3.82%-3.63%8.31%6.39%18.02%
2022-6.18%-1.79%1.13%-6.94%0.21%-7.30%6.82%-2.73%-6.89%7.01%4.16%-3.88%-16.51%
20211.65%2.17%2.12%3.89%0.44%2.04%1.14%2.47%-4.57%5.81%-1.61%4.22%21.15%
2020-1.07%-7.49%-13.14%10.73%5.74%2.57%4.58%5.88%-3.20%-1.63%10.69%5.05%17.04%
20198.52%3.98%0.29%3.25%-6.58%6.78%0.73%-2.85%0.78%2.59%3.43%2.53%25.06%
20183.63%-3.28%-0.27%0.47%4.82%-0.26%2.53%3.01%-0.53%-9.28%0.55%-9.68%-9.12%
20173.50%4.05%1.05%1.90%1.51%-0.61%2.82%-0.51%3.67%1.91%2.61%1.83%26.36%
2016-5.25%-1.36%4.77%-1.92%2.01%-2.28%5.80%0.10%0.24%-2.58%0.90%0.50%0.40%
2015-1.60%6.50%-1.48%-0.50%2.11%-1.82%3.35%-4.94%-2.50%8.46%-0.72%-2.09%4.02%
2014-4.27%4.87%-1.18%-0.40%2.16%1.17%-1.82%4.99%-1.55%3.69%2.25%-0.77%9.05%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ORILX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ORILX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORILX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

North Square Multi Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность North Square Multi Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.35$0.35$0.18$6.59$1.48$0.00$1.19$8.38

Дивидендный доход

1.94%1.96%1.15%47.96%6.08%0.00%6.54%54.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Multi Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.59$6.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$1.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2018$8.38$8.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

North Square Multi Strategy Fund показал максимальную просадку в 50.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 993 торговые сессии.

Текущая просадка North Square Multi Strategy Fund составляет 2.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.58%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.99319 февр. 2013 г.1347
-37.92%2 февр. 2001 г.52311 мар. 2003 г.96511 янв. 2007 г.1488
-32.13%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-22.73%8 нояб. 2021 г.22630 сент. 2022 г.35227 февр. 2024 г.578
-22.6%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.314
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...