PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORILX с ORIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORILX с ORIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX).

ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г.. ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ORILX и ORIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORILX и ORIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		-1.41%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%16.98%25.10%-9.12%26.36%
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.46%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%22.34%-7.09%-52.62%

Доходность по периодам

С начала года, ORILX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у ORIGX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции ORILX превзошли акции ORIGX по среднегодовой доходности: 9.74% против -0.64% соответственно.

ORILX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.14%
1 год
12.10%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.74%

ORIGX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.81%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.74%
1 год
20.00%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.02%
10 лет*
-0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Multi Strategy Fund

North Square Spectrum Alpha Fund

Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с NMKBXORILX с ORSIXORILX с ADVNXORILX с NSIVXORILX с ORDNXORILX с ADVGX
Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с NMKBXORIGX с ADVGXORIGX с ORSIXORIGX с ADVNXORIGX с ORDNXORIGX с CMCIXORIGX с CTSIX

Сравнение комиссий ORILX и ORIGX

ORILX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ORIGX в 1.60%.

ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund
ORILX
North Square Multi Strategy Fund

Доходность на риск

ORILX vs. ORIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORILX c ORIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORILXORIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.90

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.39

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.09

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORILX vs. ORIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORILX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORIGX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORILX и ORIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORILXORIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.90

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

-0.02

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Корреляция

Корреляция между ORILX и ORIGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORILX и ORIGX

Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности ORIGX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		11.66%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%0.00%0.00%0.00%
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.58%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%0.00%6.54%6.73%

Просадки

Сравнение просадок ORILX и ORIGX

Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что меньше максимальной просадки ORIGX в -69.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и ORIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORILXORIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.59%

-69.78%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-13.67%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-38.60%

+15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-69.78%

+37.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-23.99%

+18.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-19.04%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.84%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ORILX и ORIGX

Текущая волатильность для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) составляет 4.59%, в то время как у North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что ORILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORILXORIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.99%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

13.35%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

22.23%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

21.83%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

28.82%

-13.02%