PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORILX с NMKBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORILX с NMKBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX).

ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г.. NMKBX управляется North Square. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ORILX и NMKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORILX и NMKBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		-1.41%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%0.47%
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		0.17%7.26%1.78%5.96%-9.46%-1.24%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, ORILX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у NMKBX с доходностью 0.17%.

ORILX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.14%
1 год
12.10%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.74%

NMKBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.22%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.19%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Multi Strategy Fund

North Square McKee Bond Fund

Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с ORSIXORILX с ADVNXORILX с ORIGXORILX с NSIVXORILX с ORDNXORILX с ADVGX
Часто сравнивают с NMKBX:
NMKBX с ORSIXNMKBX с ADVGXNMKBX с ORIGXNMKBX с ADVNXNMKBX с ORDNXNMKBX с NSIVXNMKBX с BIMSX

Сравнение комиссий ORILX и NMKBX

ORILX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NMKBX в 0.28%.

ORILX
North Square Multi Strategy Fund
NMKBX
North Square McKee Bond Fund

Доходность на риск

ORILX vs. NMKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NMKBX
Ранг доходности на риск NMKBX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMKBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMKBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMKBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMKBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMKBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORILX c NMKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORILXNMKBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.07

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.53

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.85

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.16

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORILX vs. NMKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORILX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMKBX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORILX и NMKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORILXNMKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.07

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.13

+0.22

Корреляция

Корреляция между ORILX и NMKBX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORILX и NMKBX

Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности NMKBX в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		11.66%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		4.23%4.25%4.19%3.54%2.12%0.77%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORILX и NMKBX

Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки NMKBX в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и NMKBX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORILXNMKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.59%

-14.25%

-36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-2.58%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-14.25%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-1.65%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-4.63%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.93%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ORILX и NMKBX

North Square Multi Strategy Fund (ORILX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с North Square McKee Bond Fund (NMKBX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что ORILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORILXNMKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

1.60%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

2.52%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

4.27%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

5.39%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

5.28%

+10.52%