PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORILX с BXMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORILX с BXMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX).

ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г.. BXMIX управляется Blackstone. Фонд был запущен 15 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ORILX и BXMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORILX и BXMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		-1.41%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%16.98%25.10%-9.12%26.36%
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		0.09%10.45%7.45%7.92%-4.62%5.27%-1.10%6.78%-1.51%7.20%

Доходность по периодам

С начала года, ORILX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у BXMIX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции ORILX превзошли акции BXMIX по среднегодовой доходности: 9.74% против 4.10% соответственно.

ORILX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.14%
1 год
12.10%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.74%

BXMIX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.67%
1 год
10.24%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Multi Strategy Fund

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с NMKBXORILX с ORSIXORILX с ADVNXORILX с ORIGXORILX с NSIVXORILX с ORDNXORILX с ADVGX
Часто сравнивают с BXMIX:
BXMIX с BIMBXBXMIX с SPYBXMIX с EXGBXMIX с MSFTBXMIX с SCHDBXMIX с BNDBXMIX с ^GSPC

Сравнение комиссий ORILX и BXMIX

ORILX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BXMIX в 2.33%.

BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
ORILX
North Square Multi Strategy Fund

Доходность на риск

ORILX vs. BXMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BXMIX
Ранг доходности на риск BXMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORILX c BXMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORILXBXMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.45

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

3.21

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.62

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.95

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

9.07

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORILX vs. BXMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORILX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BXMIX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORILX и BXMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORILXBXMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.45

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.74

-0.39

Корреляция

Корреляция между ORILX и BXMIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORILX и BXMIX

Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности BXMIX в 7.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		11.66%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%0.00%0.00%0.00%
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		7.74%7.75%5.75%3.48%0.00%1.68%3.12%3.67%1.91%2.00%0.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ORILX и BXMIX

Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки BXMIX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и BXMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORILXBXMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.59%

-19.28%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-3.53%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-8.56%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-19.28%

-12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-0.99%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-2.55%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.06%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ORILX и BXMIX

North Square Multi Strategy Fund (ORILX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что ORILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORILXBXMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

1.13%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

2.49%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

5.12%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

5.97%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

5.24%

+10.56%