Сравнение ORILX с NSIVX
ORILX (North Square Multi Strategy Fund) and NSIVX (North Square Altrinsic International Equity Fund) are both mutual funds - ORILX is a Diversified Portfolio fund managed by North Square, while NSIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by North Square. Over the past 5 years, ORILX returned 7.96%/yr vs 8.45%/yr for NSIVX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ORILX charges 0.79%/yr vs 0.97%/yr for NSIVX.
Доходность
Сравнение доходности ORILX и NSIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORILX показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у NSIVX с доходностью 10.68%.
ORILX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 11.26%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 10.64%
- Всё время*
- 6.53%
NSIVX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 10.68%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ORILX и NSIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORILX North Square Multi Strategy Fund | 11.26% | 12.28% | 12.14% | 18.00% | -16.48% | 21.16% | 3.20% |
NSIVX North Square Altrinsic International Equity Fund | 10.68% | 25.40% | 3.65% | 14.88% | -8.10% | 6.38% | 1.71% |
Correlation
The correlation between ORILX and NSIVX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between ORILX and NSIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORILX vs. NSIVX — Ранг доходности на риск
ORILX
NSIVX
Сравнение ORILX c NSIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORILX | NSIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.99 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 6.54 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORILX и NSIVX
Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки NSIVX в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и NSIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORILX | NSIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.59% | -25.86% | -24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -10.83% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -12.27% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -25.07% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -4.68% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.28% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORILX и NSIVX
North Square Multi Strategy Fund (ORILX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что ORILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORILX | NSIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.56% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 9.76% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 12.10% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 13.83% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 13.52% | +2.23% |
Сравнение комиссий ORILX и NSIVX
ORILX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NSIVX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORILX и NSIVX
Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности NSIVX в 9.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIVX North Square Altrinsic International Equity Fund | 9.94% | 11.00% | 5.59% | 1.59% | 1.51% | 1.91% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
ORILX North Square Multi Strategy Fund | 10.33% | 11.49% | 1.96% | 1.15% | 47.95% | 6.08% | 0.00% | 6.54% | 54.03% |
Часто задаваемые вопросы
ORILX and NSIVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORILX has higher volatility (2.86%) compared to NSIVX (2.56%). In terms of maximum drawdown, ORILX dropped -50.59% vs NSIVX's -25.86%.
ORILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORILX и NSIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор