PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORILX с NSIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORILX с NSIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORILX (North Square Multi Strategy Fund) and NSIVX (North Square Altrinsic International Equity Fund) are both mutual funds - ORILX is a Diversified Portfolio fund managed by North Square, while NSIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by North Square. Over the past 5 years, ORILX returned 8.08%/yr vs 6.85%/yr for NSIVX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORILX charges 0.79%/yr vs 0.97%/yr for NSIVX.

Доходность

Сравнение доходности ORILX и NSIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORILX показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у NSIVX с доходностью 4.67%.

ORILX

1 день
0.31%
1 месяц
3.61%
С начала года
8.16%
6 месяцев
8.58%
1 год
18.82%
3 года*
14.97%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.84%

NSIVX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.55%
С начала года
4.67%
6 месяцев
5.44%
1 год
13.33%
3 года*
13.57%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORILX и NSIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		8.16%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%2.70%
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		4.67%25.40%3.65%14.88%-8.10%6.38%1.71%

Correlation

The correlation between ORILX and NSIVX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.75

The correlation between ORILX and NSIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Multi Strategy Fund

North Square Altrinsic International Equity Fund

Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с ADVNXORILX с ORSIXORILX с ADVGXORILX с ORIGXORILX с NMKBXORILX с ORDNX
Часто сравнивают с NSIVX:
NSIVX с ADVGXNSIVX с ORIGXNSIVX с ORSIXNSIVX с NMKBXNSIVX с ADVNXNSIVX с ORDNXNSIVX с EPDIX

Доходность на риск

ORILX vs. NSIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NSIVX
Ранг доходности на риск NSIVX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIVX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIVX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIVX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIVX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORILX c NSIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORILXNSIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.02

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.50

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.16

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

3.82

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORILX vs. NSIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORILX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа NSIVX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORILX и NSIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORILXNSIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.02

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.62

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ORILX и NSIVX

Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки NSIVX в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и NSIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORILXNSIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.59%

-25.86%

-24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-10.83%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-12.27%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-25.86%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.94%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-4.78%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.28%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ORILX и NSIVX

Текущая волатильность для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) составляет 2.73%, в то время как у North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что ORILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORILXNSIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.99%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

9.11%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

12.31%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

13.79%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

13.58%

+2.21%

Сравнение комиссий ORILX и NSIVX

ORILX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NSIVX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORILX и NSIVX

Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности NSIVX в 10.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		10.51%11.00%5.59%1.59%1.51%1.91%0.11%0.00%0.00%
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		10.63%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%

Часто задаваемые вопросы

ORILX and NSIVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSIVX has higher volatility (2.99%) compared to ORILX (2.73%). In terms of maximum drawdown, ORILX dropped -50.59% vs NSIVX's -25.86%.

ORILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORILX и NSIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор