PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORILX с NSIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORILX с NSIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX).

ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г.. NSIVX управляется North Square. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ORILX и NSIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORILX и NSIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		-1.41%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%2.70%
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		-0.92%25.40%3.65%14.88%-8.10%6.38%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, ORILX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у NSIVX с доходностью -0.92%.

ORILX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.14%
1 год
12.10%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.74%

NSIVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.27%
1 год
13.95%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Multi Strategy Fund

North Square Altrinsic International Equity Fund

Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с ORSIXORILX с NMKBXORILX с ADVNXORILX с ORIGXORILX с ORDNXORILX с ADVGX
Часто сравнивают с NSIVX:
NSIVX с ADVGXNSIVX с ORSIXNSIVX с ADVNXNSIVX с ORDNXNSIVX с NMKBXNSIVX с EPDIXNSIVX с FSGEX

Сравнение комиссий ORILX и NSIVX

ORILX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NSIVX в 0.97%.

NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund
ORILX
North Square Multi Strategy Fund

Доходность на риск

ORILX vs. NSIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NSIVX
Ранг доходности на риск NSIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORILX c NSIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORILXNSIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.94

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

4.57

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORILX vs. NSIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORILX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSIVX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORILX и NSIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORILXNSIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между ORILX и NSIVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORILX и NSIVX

Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности NSIVX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		11.66%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%
NSIVX
North Square Altrinsic International Equity Fund		11.10%11.00%5.59%1.59%1.51%1.91%0.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORILX и NSIVX

Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки NSIVX в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и NSIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORILXNSIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.59%

-25.86%

-24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.83%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-25.86%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-8.12%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-4.79%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.90%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ORILX и NSIVX

Текущая волатильность для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) составляет 4.59%, в то время как у North Square Altrinsic International Equity Fund (NSIVX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что ORILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORILXNSIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.85%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.08%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

14.84%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

13.72%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

13.62%

+2.18%