PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORILX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORILX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ORILX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORILX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		-1.41%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%16.98%25.10%-9.12%26.36%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, ORILX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции ORILX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.74% против 7.28% соответственно.

ORILX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.14%
1 год
12.10%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.74%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Multi Strategy Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с NMKBXORILX с ORSIXORILX с ADVNXORILX с ORIGXORILX с NSIVXORILX с ORDNX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий ORILX и TPDAX

ORILX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
ORILX
North Square Multi Strategy Fund

Доходность на риск

ORILX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORILX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORILXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.18

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.82

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.59

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

13.57

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORILX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORILX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORILX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORILXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.18

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.24

Корреляция

Корреляция между ORILX и TPDAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORILX и TPDAX

Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		11.66%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок ORILX и TPDAX

Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORILXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.59%

-22.29%

-28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-7.58%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-17.58%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-22.29%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-4.97%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-4.94%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.01%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ORILX и TPDAX

North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.59% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORILXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.40%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.86%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

12.29%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

10.14%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

9.87%

+5.93%