Сравнение ORILX с STDAX
ORILX (North Square Multi Strategy Fund) and STDAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, ORILX returned 10.75%/yr vs 2.40%/yr for STDAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORILX charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for STDAX.
Доходность
Сравнение доходности ORILX и STDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORILX показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции ORILX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 10.75% против 2.40% соответственно.
ORILX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.75%
STDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам ORILX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORILX North Square Multi Strategy Fund | 7.38% | 12.28% | 12.14% | 18.00% | -16.48% | 21.16% | 16.98% | 25.10% | -9.12% | 26.36% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 1.30% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Correlation
The correlation between ORILX and STDAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.69 |
The correlation between ORILX and STDAX shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORILX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
ORILX
STDAX
Сравнение ORILX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORILX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.71 | -1.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 11.21 | -8.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 47.83 | -37.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORILX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 4.69 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.47 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.00 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ORILX и STDAX
Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и STDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORILX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.59% | -76.81% | +26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -0.36% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -1.68% | -12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -2.91% | -19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -26.89% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -8.71% | +7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -31.76% | +21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.08% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORILX и STDAX
North Square Multi Strategy Fund (ORILX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что ORILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORILX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 0.34% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 0.68% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 0.86% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 1.96% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 6.64% | +9.15% |
Сравнение комиссий ORILX и STDAX
ORILX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORILX и STDAX
Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности STDAX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORILX North Square Multi Strategy Fund | 10.70% | 11.49% | 1.96% | 1.15% | 47.95% | 6.08% | 0.00% | 6.54% | 54.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.56% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Часто задаваемые вопросы
ORILX and STDAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORILX has higher volatility (2.77%) compared to STDAX (0.34%). In terms of maximum drawdown, ORILX dropped -50.59% vs STDAX's -76.81%.
STDAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORILX и STDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор