Сравнение ORILX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ORILX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORILX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORILX North Square Multi Strategy Fund | -3.49% | 12.28% | 12.14% | 18.00% | -16.48% | 21.16% | 16.98% | 25.10% | -9.12% | 26.36% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ORILX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции ORILX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.50% против 8.62% соответственно.
ORILX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 9.50%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORILX и CONWX
ORILX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
ORILX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
ORILX
CONWX
Сравнение ORILX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORILX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.70 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.36 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.99 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 11.30 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORILX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.70 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.78 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ORILX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORILX и CONWX
Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORILX North Square Multi Strategy Fund | 11.91% | 11.49% | 1.96% | 1.15% | 47.95% | 6.08% | 0.00% | 6.54% | 54.03% | 0.00% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок ORILX и CONWX
Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORILX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.59% | -26.09% | -24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -8.60% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -12.49% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -26.09% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -2.03% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -2.78% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.52% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORILX и CONWX
North Square Multi Strategy Fund (ORILX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ORILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORILX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.12% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 5.43% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 10.70% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 10.26% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 11.15% | +4.63% |