Сравнение ORIGX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ORIGX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORIGX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.46% | 9.45% | 15.06% | 24.70% | -27.57% | 10.38% | 29.92% | 22.34% | -7.09% | -52.62% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ORIGX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: -0.64% против 10.93% соответственно.
ORIGX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- -0.64%
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORIGX и VLEOX
ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
ORIGX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
ORIGX
VLEOX
Сравнение ORIGX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORIGX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.50 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 5.42 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORIGX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.55 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ORIGX и VLEOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIGX и VLEOX
Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VLEOX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.80% | 15.09% | 12.73% | 16.48% | 20.15% | 0.00% | 6.54% | 6.73% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок ORIGX и VLEOX
Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORIGX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.78% | -55.86% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -10.86% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -30.68% | -7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.78% | -35.30% | -34.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -8.35% | -15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -9.52% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.00% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIGX и VLEOX
North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеют волатильность 6.99% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORIGX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.75% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 12.08% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 19.69% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 19.27% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 19.94% | +8.88% |