Сравнение ORIGX с NESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).
ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ORIGX и NESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORIGX и NESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | -2.43% | 9.45% | 15.06% | 24.70% | -27.57% | 10.38% | 29.92% | 22.34% | -7.09% | -52.96% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 9.63% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ORIGX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 9.63%.
ORIGX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- -0.93%
NESIX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 48.73%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORIGX и NESIX
ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.
Доходность на риск
ORIGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск
ORIGX
NESIX
Сравнение ORIGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORIGX | NESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.34 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.91 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.44 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 8.21 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORIGX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.34 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.04 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ORIGX и NESIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORIGX и NESIX
Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGX North Square Spectrum Alpha Fund | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 78.80% | 15.09% | 12.73% | 16.48% | 20.15% | 0.00% | 6.54% | 6.73% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ORIGX и NESIX
Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и NESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORIGX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.78% | -49.61% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -17.25% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -49.61% | +11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.18% | -9.15% | -17.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -15.27% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 5.12% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORIGX и NESIX
Текущая волатильность для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) составляет 6.26%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORIGX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 10.99% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 22.90% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 35.06% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 29.10% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 26.30% | +2.51% |