PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORIGX с NCLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).

ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORIGX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.46%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%22.34%-7.09%-52.62%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-13.00%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям NCLEX по среднегодовой доходности: -0.64% против 6.82% соответственно.

ORIGX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.81%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.74%
1 год
20.00%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.02%
10 лет*
-0.64%

NCLEX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.29%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с ORILXORIGX с NMKBXORIGX с ADVGXORIGX с ADVNXORIGX с ORSIXORIGX с ORDNXORIGX с CMCIX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с ASMOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASX

Сравнение комиссий ORIGX и NCLEX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund

Доходность на риск

ORIGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXNCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.79

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

-1.07

+2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.88

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.73

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

-1.99

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.79

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.12

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.36

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.50

-0.25

Корреляция

Корреляция между ORIGX и NCLEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и NCLEX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.58%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%0.00%6.54%6.73%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.66%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и NCLEX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и NCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORIGXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.78%

-48.68%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-21.36%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-28.50%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.78%

-35.79%

-33.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.99%

-27.21%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-8.21%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

7.84%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и NCLEX

North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORIGXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.11%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

12.33%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

19.73%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

19.47%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

19.16%

+9.66%