PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORIGX с NCLEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORIGX (North Square Spectrum Alpha Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ORIGX returned 9.83%/yr vs 7.10%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ORIGX charges 1.60%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -7.66%. За последние 10 лет акции ORIGX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 9.83% против 7.10% соответственно.

ORIGX

1 день
-1.34%
1 месяц
0.59%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.36%
1 год
33.49%
3 года*
19.11%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.83%

NCLEX

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-9.13%
1 год
-13.51%
3 года*
0.34%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORIGX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		14.72%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%22.34%-7.09%18.20%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-7.66%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Correlation

The correlation between ORIGX and NCLEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.88

The correlation between ORIGX and NCLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с ADVGXORIGX с NSIVXORIGX с ORILXORIGX с NMKBXORIGX с ORSIXORIGX с ADVNXORIGX с ORDNX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с FGROXNCLEX с QUASXNCLEX с ODIIX

Доходность на риск

ORIGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXNCLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.79

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-1.04

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.88

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

-0.63

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

-1.30

+12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

-0.79

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.07

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и NCLEX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -49.06%, примерно равная максимальной просадке NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и NCLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORIGXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-48.68%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-21.36%

+11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-28.50%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-28.50%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-35.79%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-22.75%

+21.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-8.28%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

10.24%

-7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и NCLEX

Текущая волатильность для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) составляет 5.07%, в то время как у Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORIGXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.36%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.20%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

16.95%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

19.53%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

19.21%

+2.39%

Сравнение комиссий ORIGX и NCLEX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и NCLEX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности NCLEX в 8.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.16%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.51%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%146.42%6.54%6.73%

Часто задаваемые вопросы

ORIGX and NCLEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCLEX has higher volatility (5.36%) compared to ORIGX (5.07%). In terms of maximum drawdown, ORIGX dropped -49.06% vs NCLEX's -48.68%.

ORIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORIGX и NCLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор