PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORIGX с KSOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORIGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		-2.43%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%22.34%-7.09%-52.62%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: -0.93% против 20.86% соответственно.

ORIGX

1 день
-1.24%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.67%
1 год
16.54%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.72%
10 лет*
-0.93%

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с NMKBXORIGX с ORILXORIGX с ADVGXORIGX с ORSIXORIGX с ADVNXORIGX с ORDNXORIGX с CMCIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий ORIGX и KSOAX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund

Доходность на риск

ORIGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.30

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.61

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.27

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

0.44

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.30

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.57

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.81

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между ORIGX и KSOAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и KSOAX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.60%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%0.00%6.54%6.73%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и KSOAX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, примерно равная максимальной просадке KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORIGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.78%

-70.21%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-24.40%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-33.28%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.78%

-47.11%

-22.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.18%

-11.30%

-14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-15.88%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

14.90%

-11.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и KSOAX

Текущая волатильность для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) составляет 6.26%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORIGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.94%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

19.48%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

28.88%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

27.75%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

25.84%

+2.97%