Сравнение ORIGX с EMCAX

С начала года, ORIGX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: -0.64% против 9.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ORIGX и EMCAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и EMCAX.

North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.