Сравнение ORCX с TSLY
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ORCX returned -83.80% vs 25.24% for TSLY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -68.21%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -7.12%.
ORCX
- 1 день
- -12.56%
- 1 месяц
- -57.85%
- 6 месяцев
- -66.24%
- С начала года
- -68.21%
- 1 год
- -83.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -5.99%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -68.21% | -16.64% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -7.12% | 22.78% |
Correlation
The correlation between ORCX and TSLY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. TSLY — Ранг доходности на риск
ORCX
TSLY
Сравнение ORCX c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCX | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.17 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 2.68 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCX и TSLY
Максимальная просадка ORCX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -49.52% | -40.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.20% | -21.64% | -68.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.20% | -13.16% | -77.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.27% | -19.73% | -27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.85% | 9.45% | +54.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и TSLY
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 13.56% | +12.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.98% | 25.86% | +60.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.39% | 36.10% | +94.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.39% | 45.57% | +75.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.39% | 45.57% | +75.82% |
Сравнение комиссий ORCX и TSLY
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и TSLY
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 87.84% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
ORCX and TSLY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCX has higher volatility (26.36%) compared to TSLY (13.56%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -90.20% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 25.24% vs -83.80% for ORCX. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 13.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 25.24% return vs -83.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.
TSLY has the higher dividend yield at 87.84%, compared with 0.00% for ORCX.
ORCX is categorized as Leveraged Equities, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор