Сравнение ORCX с TSLY
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ORCX returned 22.38% vs 27.37% for TSLY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -2.70%.
ORCX
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 54.78%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 21.96% | -16.20% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 26.31% |
Correlation
The correlation between ORCX and TSLY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. TSLY — Ранг доходности на риск
ORCX
TSLY
Сравнение ORCX c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.27 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 3.10 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.72 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.30 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и TSLY
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -49.52% | -36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.98% | -21.64% | -64.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.41% | -9.03% | -53.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.45% | -19.99% | -24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.63% | 8.95% | +48.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и TSLY
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 36.79% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.79% | 10.02% | +26.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.40% | 22.40% | +60.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.04% | 38.20% | +89.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.88% | 45.48% | +75.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.88% | 45.48% | +75.40% |
Сравнение комиссий ORCX и TSLY
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и TSLY
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
ORCX and TSLY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCX has higher volatility (36.79%) compared to TSLY (10.02%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs 22.38% for ORCX. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs 22.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.
TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 0.00% for ORCX.
ORCX is categorized as Leveraged Equities, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор