PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. ORCX is actively managed, while NRGU is passively managed. Over the past year, ORCX returned 22.38% vs 171.19% for NRGU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность 21.96%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.

ORCX

1 день
4.91%
1 месяц
54.78%
С начала года
21.96%
6 месяцев
-2.81%
1 год
22.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и NRGU

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		21.96%-16.76%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%

Correlation

The correlation between ORCX and NRGU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.09

The correlation between ORCX and NRGU shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ORCX и NRGU

Секторы
ORCX
NRGU

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ORCX
100.0%
NRGU

-

Сырьевые материалы

ORCX

-

NRGU

-

Коммуникационные услуги

ORCX

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

NRGU

-

Энергетика

ORCX

-

NRGU
100.0%

Финансовые услуги

ORCX

-

NRGU

-

Здравоохранение

ORCX

-

NRGU

-

Промышленность

ORCX

-

NRGU

-

Недвижимость

ORCX

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

ORCX

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

ORCX vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
2.31

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.55

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

4.31

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

10.74

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.31

-2.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.43

-0.42

Просадки

Сравнение просадок ORCX и NRGU

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-57.50%

-28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.98%

-39.95%

-46.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.41%

-22.07%

-40.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.45%

-25.41%

-19.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.63%

16.01%

+41.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и NRGU

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 36.79% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 31.62%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.79%

31.62%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.40%

61.19%

+21.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.04%

75.02%

+53.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

120.88%

89.03%

+31.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.88%

89.03%

+31.85%

Сравнение комиссий ORCX и NRGU

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и NRGU

Ни ORCX, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ORCX and NRGU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCX has higher volatility (36.79%) compared to NRGU (31.62%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs 22.38% for ORCX. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 31.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs 22.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

ORCX and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Defiance and BMO. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор