Сравнение ORCX с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
ORCX и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ORCX и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORCX и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -49.58% | -16.76% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
ORCX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -49.58%
- 6 месяцев
- -79.34%
- 1 год
- -32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORCX и NRGU
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
ORCX vs. NRGU — Ранг доходности на риск
ORCX
NRGU
Сравнение ORCX c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.79 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.48 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.29 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2.64 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.79 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.61 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между ORCX и NRGU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и NRGU
Ни ORCX, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ORCX и NRGU
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORCX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -57.50% | -28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.78% | -55.24% | -30.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.46% | -17.40% | -67.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.61% | -25.38% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.34% | 27.12% | +21.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и NRGU
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORCX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.31% | 23.31% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.81% | 50.27% | +23.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.51% | 88.18% | +34.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.84% | 87.12% | +31.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.84% | 87.12% | +31.72% |