PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORCX с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

ORCX и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ORCX и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORCX и IFED

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-49.58%-16.20%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.

ORCX

1 день
-2.36%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-49.58%
6 месяцев
-79.34%
1 год
-32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с PLTRORCX с TECLORCX с GDXUORCX с NVDAORCX с USDORCX с AMDG
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий ORCX и IFED

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

ORCX vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCXIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.28

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.51

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.38

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

1.18

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCXIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.28

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.58

-1.03

Корреляция

Корреляция между ORCX и IFED составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и IFED

Ни ORCX, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ORCX и IFED

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCXIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-22.36%

-63.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.78%

-14.65%

-71.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.46%

-12.41%

-72.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.61%

-5.71%

-33.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.34%

4.70%

+43.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и IFED

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCXIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.31%

4.93%

+23.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.81%

10.82%

+62.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.51%

18.80%

+103.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.84%

19.71%

+99.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.84%

19.71%

+99.13%