Сравнение ORCX с GLDY
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ORCX returned 22.38% vs 13.41% for GLDY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -1.92%.
ORCX
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 54.78%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 21.96% | 26.32% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -1.92% | 15.40% |
Correlation
The correlation between ORCX and GLDY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. GLDY — Ранг доходности на риск
ORCX
GLDY
Сравнение ORCX c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.00 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 2.37 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.68 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.57 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и GLDY
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -13.43% | -72.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.98% | -13.43% | -72.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.41% | -12.78% | -49.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.45% | -3.94% | -40.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.63% | 5.67% | +51.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и GLDY
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 36.79% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.79% | 4.53% | +32.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.40% | 18.28% | +64.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.04% | 19.87% | +108.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.88% | 19.55% | +101.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.88% | 19.55% | +101.33% |
Сравнение комиссий ORCX и GLDY
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и GLDY
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.09% | 37.38% |
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCX and GLDY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCX has higher volatility (36.79%) compared to GLDY (4.53%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs GLDY's -13.43%.
On 1-year performance, ORCX leads with 22.38% vs 13.41% for GLDY. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ORCX has performed better with a 22.38% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.
GLDY has the higher dividend yield at 47.09%, compared with 0.00% for ORCX.
ORCX is categorized as Leveraged Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.99% for GLDY.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор